PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMSMX с TGRNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMSMX с TGRNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX).

LMSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г.. TGRNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности LMSMX и TGRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMSMX и TGRNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		0.56%12.15%-1.72%5.13%-23.44%-2.32%12.86%7.71%2.85%
TGRNX
TIAA-CREF Green Bond Fund		-0.50%6.76%3.08%5.73%-13.43%-0.60%8.57%9.15%1.43%

Доходность по периодам

С начала года, LMSMX показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у TGRNX с доходностью -0.50%.

LMSMX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.08%
3 года*
3.86%
5 лет*
-1.85%
10 лет*
—

TGRNX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.25%
1 год
3.91%
3 года*
3.90%
5 лет*
0.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset SMASh Series M Fund

TIAA-CREF Green Bond Fund

Часто сравнивают с LMSMX:
LMSMX с LMGEXLMSMX с LCSMXLMSMX с GOBSXLMSMX с LMISXLMSMX с AAIIXLMSMX с GUGAXLMSMX с TGLMX
Часто сравнивают с TGRNX:
TGRNX с HOBIXTGRNX с PTSAXTGRNX с JCPUXTGRNX с AMFIXTGRNX с GUGAXTGRNX с ANBAXTGRNX с BCPIX

Сравнение комиссий LMSMX и TGRNX

LMSMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TGRNX в 0.45%.

TGRNX
TIAA-CREF Green Bond Fund
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund

Доходность на риск

LMSMX vs. TGRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMSMX
Ранг доходности на риск LMSMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMSMX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMSMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMSMX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMSMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMSMX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TGRNX
Ранг доходности на риск TGRNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRNX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRNX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRNX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMSMX c TGRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMSMXTGRNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.25

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.83

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.02

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.40

7.18

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMSMX vs. TGRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMSMX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGRNX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMSMX и TGRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMSMXTGRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.25

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.08

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.51

-0.35

Корреляция

Корреляция между LMSMX и TGRNX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMSMX и TGRNX

Дивидендная доходность LMSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности TGRNX в 3.97%

TTM202520242023202220212020201920182017
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		4.38%4.20%5.24%4.68%3.40%3.78%6.84%7.19%3.18%3.24%
TGRNX
TIAA-CREF Green Bond Fund		3.97%4.31%4.48%3.30%2.69%2.76%4.20%4.38%0.43%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LMSMX и TGRNX

Максимальная просадка LMSMX за все время составила -30.76%, что больше максимальной просадки TGRNX в -17.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMSMX и TGRNX.

Загрузка...

Показатели просадок

LMSMXTGRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.76%

-17.85%

-12.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.83%

-2.47%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-17.85%

-12.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.02%

-1.94%

-11.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-5.32%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

0.69%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности LMSMX и TGRNX

Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что LMSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMSMXTGRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.13%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

2.06%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.95%

3.36%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.39%

4.82%

+5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.22%

4.84%

+3.38%