PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMSMX с NPCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMSMX с NPCT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT).

LMSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г.. NPCT - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 28 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности LMSMX и NPCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMSMX и NPCT

2026 (YTD)20252024202320222021
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		0.18%12.15%-1.72%5.13%-23.44%1.54%
NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund		3.03%9.87%17.23%7.78%-37.50%-4.98%

Доходность по периодам

С начала года, LMSMX показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у NPCT с доходностью 3.03%.

LMSMX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.14%
С начала года
0.18%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.23%
3 года*
3.73%
5 лет*
-1.80%
10 лет*
—

NPCT

1 день
3.35%
1 месяц
-3.20%
С начала года
3.03%
6 месяцев
-1.87%
1 год
7.63%
3 года*
12.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset SMASh Series M Fund

Nuveen Core Plus Impact Fund

Часто сравнивают с LMSMX:
LMSMX с LMGEXLMSMX с LCSMXLMSMX с GUGAXLMSMX с AAIIXLMSMX с TGLMXLMSMX с GOBSXLMSMX с LMISX
Часто сравнивают с NPCT:
NPCT с BCPIXNPCT с GUGAXNPCT с EINFXNPCT с PGSIXNPCT с AAIIXNPCT с FASEXNPCT с AMFIX

Сравнение комиссий LMSMX и NPCT

LMSMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии NPCT в 5.08%.

NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund

Доходность на риск

LMSMX vs. NPCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMSMX
Ранг доходности на риск LMSMX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMSMX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMSMX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMSMX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMSMX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMSMX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
NPCT
Ранг доходности на риск NPCT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPCT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPCT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPCT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPCT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPCT: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMSMX c NPCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMSMXNPCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.64

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

0.99

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.02

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

2.56

+3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMSMX vs. NPCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMSMX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа NPCT равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMSMX и NPCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMSMXNPCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.64

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.25

+0.41

Корреляция

Корреляция между LMSMX и NPCT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMSMX и NPCT

Дивидендная доходность LMSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности NPCT в 12.55%

TTM202520242023202220212020201920182017
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		4.39%4.20%5.24%4.68%3.40%3.78%6.84%7.19%3.18%3.24%
NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund		12.55%13.15%12.20%10.28%11.93%3.94%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LMSMX и NPCT

Максимальная просадка LMSMX за все время составила -30.76%, что меньше максимальной просадки NPCT в -46.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMSMX и NPCT.

Загрузка...

Показатели просадок

LMSMXNPCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.76%

-46.77%

+16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.83%

-7.30%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.35%

-16.35%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-25.61%

+15.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

2.90%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности LMSMX и NPCT

Текущая волатильность для Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) составляет 1.51%, в то время как у Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что LMSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMSMXNPCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

4.90%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

6.53%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.95%

11.93%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.39%

13.15%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.22%

13.15%

-4.93%