PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMGTX с LMECX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMGTX с LMECX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LMGTX (ClearBridge International Growth Fund) and LMECX (Western Asset SMASh Series Core Plus Completion Fund) are both mutual funds - LMGTX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Legg Mason, while LMECX is a High Yield Bonds fund managed by Legg Mason. Over the past 10 years, LMGTX returned 9.03%/yr vs 0.84%/yr for LMECX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. LMGTX charges 1.80%/yr vs 0.00%/yr for LMECX.

Доходность

Сравнение доходности LMGTX и LMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge International Growth Fund (LMGTX) и Western Asset SMASh Series Core Plus Completion Fund (LMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMGTX показывает доходность 6.00%, что значительно выше, чем у LMECX с доходностью 0.76%. За последние 10 лет акции LMGTX превзошли акции LMECX по среднегодовой доходности: 9.03% против 0.84% соответственно.

LMGTX

1 день
0.64%
1 месяц
5.26%
С начала года
6.00%
6 месяцев
6.38%
1 год
12.56%
3 года*
12.28%
5 лет*
3.99%
10 лет*
9.03%

LMECX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.23%
1 год
6.64%
3 года*
3.61%
5 лет*
-3.88%
10 лет*
0.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMGTX и LMECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMGTX
ClearBridge International Growth Fund		6.00%21.83%6.39%13.17%-21.97%2.93%23.55%30.01%-10.28%35.09%
LMECX
Western Asset SMASh Series Core Plus Completion Fund		0.76%9.89%-3.64%7.36%-29.11%0.34%1.70%19.29%-2.74%8.93%

Correlation

The correlation between LMGTX and LMECX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2012 г.

0.41

The correlation between LMGTX and LMECX shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge International Growth Fund

Western Asset SMASh Series Core Plus Completion Fund

Часто сравнивают с LMGTX:
LMGTX с LMASXLMGTX с LMGEXLMGTX с RGSVXLMGTX с LMISXLMGTX с LCSMXLMGTX с LCSSXLMGTX с GOBSX
Часто сравнивают с LMECX:
LMECX с ARMGXLMECX с LMSMXLMECX с CWFIXLMECX с LCSSXLMECX с RPHIXLMECX с LCSMXLMECX с VWEAX

Доходность на риск

LMGTX vs. LMECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMGTX
Ранг доходности на риск LMGTX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMGTX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMGTX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMGTX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMGTX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMGTX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
LMECX
Ранг доходности на риск LMECX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMECX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMECX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMECX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMECX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMECX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMGTX c LMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge International Growth Fund (LMGTX) и Western Asset SMASh Series Core Plus Completion Fund (LMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMGTXLMECXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
1.43

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
2.06

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.30

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

1.52

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.12

6.30

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMGTX vs. LMECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMGTX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа LMECX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMGTX и LMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMGTXLMECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.43

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.43

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.10

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.37

-0.03

Просадки

Сравнение просадок LMGTX и LMECX

Максимальная просадка LMGTX за все время составила -71.47%, что больше максимальной просадки LMECX в -36.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMGTX и LMECX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMGTXLMECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.47%

-36.92%

-34.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-4.26%

-9.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.53%

-13.31%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.65%

-36.92%

+1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.65%

-36.92%

+1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-20.22%

+19.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.49%

-9.50%

-6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

1.03%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности LMGTX и LMECX

ClearBridge International Growth Fund (LMGTX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Western Asset SMASh Series Core Plus Completion Fund (LMECX) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что LMGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMGTXLMECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

1.62%

+4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

3.99%

+10.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

4.53%

+13.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

9.07%

+8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

8.34%

+9.02%

Сравнение комиссий LMGTX и LMECX

LMGTX берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии LMECX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMGTX и LMECX

Дивидендная доходность LMGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности LMECX в 4.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMECX
Western Asset SMASh Series Core Plus Completion Fund		4.90%4.90%6.36%6.13%0.94%6.37%1.45%8.12%4.65%7.29%5.70%6.43%
LMGTX
ClearBridge International Growth Fund		7.37%7.81%0.54%0.48%0.07%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LMGTX and LMECX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LMGTX has higher volatility (6.34%) compared to LMECX (1.62%). In terms of maximum drawdown, LMGTX dropped -71.47% vs LMECX's -36.92%.

LMECX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMGTX и LMECX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор