Сравнение LMAX.TO с XDNA.TO
LMAX.TO (Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF) and XDNA.TO (iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds. LMAX.TO is actively managed, while XDNA.TO is passively managed. Over the past year, LMAX.TO returned 10.73% vs 46.42% for XDNA.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. LMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.44%/yr for XDNA.TO.
Доходность
Сравнение доходности LMAX.TO и XDNA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMAX.TO показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у XDNA.TO с доходностью 14.58%.
LMAX.TO
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDNA.TO
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 14.58%
- 6 месяцев
- 10.26%
- 1 год
- 46.42%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMAX.TO и XDNA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LMAX.TO Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF | -2.28% | 7.03% | 4.91% |
XDNA.TO iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF | 14.58% | 12.10% | 6.07% |
Correlation
The correlation between LMAX.TO and XDNA.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMAX.TO vs. XDNA.TO — Ранг доходности на риск
LMAX.TO
XDNA.TO
Сравнение LMAX.TO c XDNA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO) и iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF (XDNA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMAX.TO | XDNA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.33 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 5.40 | -4.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 12.63 | -10.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMAX.TO | XDNA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.88 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.08 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок LMAX.TO и XDNA.TO
Максимальная просадка LMAX.TO за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки XDNA.TO в -45.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMAX.TO и XDNA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMAX.TO | XDNA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.87% | -45.90% | +30.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -8.64% | -3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -5.54% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -23.54% | +18.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 3.69% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMAX.TO и XDNA.TO
Текущая волатильность для Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO) составляет 5.12%, в то время как у iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF (XDNA.TO) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что LMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDNA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMAX.TO | XDNA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 7.47% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 18.13% | -8.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 24.80% | -11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 25.38% | -11.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.82% | 25.38% | -11.56% |
Сравнение комиссий LMAX.TO и XDNA.TO
LMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XDNA.TO в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMAX.TO и XDNA.TO
Дивидендная доходность LMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.08%, что больше доходности XDNA.TO в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LMAX.TO Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF | 13.08% | 12.51% | 11.36% | 0.00% | 0.00% |
XDNA.TO iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF | 0.38% | 0.43% | 0.32% | 0.25% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
LMAX.TO and XDNA.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDNA.TO is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDNA.TO is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.65% for LMAX.TO.
They also come from different issuers: Hamilton and iShares. Their fees differ too: 0.65% for LMAX.TO and 0.44% for XDNA.TO.
Подберите оптимальное распределение для LMAX.TO и XDNA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор