Сравнение LMAX.TO с UMVP.TO
LMAX.TO (Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF) and UMVP.TO (Hamilton Champions Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - LMAX.TO is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Hamilton, while UMVP.TO is a Utilities Equities fund tracking the Solactive Canadian Utility Services High Dividend Index. LMAX.TO is actively managed, while UMVP.TO is passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMAX.TO и UMVP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LMAX.TO
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UMVP.TO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMAX.TO и UMVP.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LMAX.TO Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF | -4.86% |
UMVP.TO Hamilton Champions Utilities Index ETF | 15.38% |
Correlation
The correlation between LMAX.TO and UMVP.TO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMAX.TO vs. UMVP.TO — Ранг доходности на риск
LMAX.TO
UMVP.TO
Сравнение LMAX.TO c UMVP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO) и Hamilton Champions Utilities Index ETF (UMVP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMAX.TO | UMVP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMAX.TO | UMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 5.24 | -4.94 |
Просадки
Сравнение просадок LMAX.TO и UMVP.TO
Максимальная просадка LMAX.TO за все время составила -15.87%, что больше максимальной просадки UMVP.TO в -4.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMAX.TO и UMVP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMAX.TO | UMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.87% | -4.57% | -11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -0.35% | -6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -0.81% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LMAX.TO и UMVP.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMAX.TO | UMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 9.09% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 9.09% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.82% | 9.09% | +4.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMAX.TO и UMVP.TO
Дивидендная доходность LMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.08%, что больше доходности UMVP.TO в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LMAX.TO Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF | 13.08% | 12.51% | 11.36% |
UMVP.TO Hamilton Champions Utilities Index ETF | 1.43% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LMAX.TO and UMVP.TO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMAX.TO is categorized as Health & Biotech Equities, while UMVP.TO is Utilities Equities.
Подберите оптимальное распределение для LMAX.TO и UMVP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор