PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLYX с MVLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LLYX с MVLL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LLYX (Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. LLYX is actively managed, while MVLL is passively managed. Over the past year, LLYX returned 67.20% vs 787.63% for MVLL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. LLYX charges 1.32%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.

Доходность

Сравнение доходности LLYX и MVLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF (LLYX) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLYX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 590.25%.

LLYX

1 день
1.41%
1 месяц
29.77%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
10.68%
1 год
67.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MVLL

1 день
-33.13%
1 месяц
99.48%
С начала года
590.25%
6 месяцев
396.79%
1 год
787.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLYX и MVLL

2026 (YTD)2025
LLYX
Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF		-1.49%19.04%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		590.25%-10.19%

Correlation

The correlation between LLYX and MVLL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Часто сравнивают с LLYX:
LLYX с AIPOLLYX с INTWLLYX с QQQTLLYX с IFEDLLYX с NVDGLLYX с DBOLLYX с GSG
Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с DLLLMVLL с XXXXMVLL с MUUMVLL с ROBNMVLL с YINNMVLL с VRTL

Доходность на риск

LLYX vs. MVLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLYX
Ранг доходности на риск LLYX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLYX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLYX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLYX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLYX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLYX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLYX c MVLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF (LLYX) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLYXMVLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
5.79

-4.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
3.94

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.54

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

16.26

-14.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

33.70

-30.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLYX vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLYX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа MVLL равного 5.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLYX и MVLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLYXMVLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

5.79

-4.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

2.35

-2.28

Просадки

Сравнение просадок LLYX и MVLL

Максимальная просадка LLYX за все время составила -67.98%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLYX и MVLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLYXMVLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.98%

-59.02%

-8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.36%

-48.93%

+1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.76%

-33.13%

+18.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.52%

-22.38%

-11.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.02%

23.55%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности LLYX и MVLL

Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF (LLYX) составляет 19.03%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 76.12%. Это указывает на то, что LLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLYXMVLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.03%

76.12%

-57.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.14%

104.23%

-51.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.26%

137.34%

-62.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.33%

142.73%

-66.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.33%

142.73%

-66.40%

Сравнение комиссий LLYX и MVLL

LLYX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLYX и MVLL

Дивидендная доходность LLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
LLYX
Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF		2.80%2.76%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LLYX and MVLL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (76.12%) compared to LLYX (19.03%). In terms of maximum drawdown, LLYX dropped -67.98% vs MVLL's -59.02%.

On 1-year performance, MVLL leads with 787.63% vs 67.20% for LLYX. On fees, LLYX is cheaper at 1.32% per year. On volatility, LLYX has been the lower-risk option at 19.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 787.63% return vs 67.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LLYX is cheaper with a 1.32% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.

LLYX has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.00% for MVLL.

They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.32% for LLYX and 1.50% for MVLL.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.79 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLYX и MVLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор