Сравнение LLYH.TO с XDUH.TO
LLYH.TO (Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units) and XDUH.TO (iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - LLYH.TO is a Dividend fund actively managed by Harvest, while XDUH.TO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Market TR CAD. LLYH.TO is actively managed, while XDUH.TO is passively managed. Over the past year, LLYH.TO returned 42.15% vs 15.91% for XDUH.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. LLYH.TO charges 0.40%/yr vs 0.16%/yr for XDUH.TO.
Доходность
Сравнение доходности LLYH.TO и XDUH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLYH.TO показывает доходность 7.01%, что значительно ниже, чем у XDUH.TO с доходностью 9.67%.
LLYH.TO
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- 13.13%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 42.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDUH.TO
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLYH.TO и XDUH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LLYH.TO Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units | 7.01% | 24.63% | -11.16% |
XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | 9.67% | 8.02% | -1.46% |
Correlation
The correlation between LLYH.TO and XDUH.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLYH.TO vs. XDUH.TO — Ранг доходности на риск
LLYH.TO
XDUH.TO
Сравнение LLYH.TO c XDUH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units (LLYH.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLYH.TO | XDUH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.63 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 7.26 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLYH.TO | XDUH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.51 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.41 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок LLYH.TO и XDUH.TO
Максимальная просадка LLYH.TO за все время составила -31.00%, что меньше максимальной просадки XDUH.TO в -34.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLYH.TO и XDUH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLYH.TO | XDUH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.00% | -34.91% | +3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.97% | -6.08% | -14.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.73% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -4.57% | -5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 2.20% | +5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLYH.TO и XDUH.TO
Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units (LLYH.TO) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что LLYH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDUH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLYH.TO | XDUH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 2.99% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.93% | 7.36% | +17.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.13% | 10.60% | +22.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.86% | 13.39% | +20.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.86% | 16.55% | +17.31% |
Сравнение комиссий LLYH.TO и XDUH.TO
LLYH.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XDUH.TO в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLYH.TO и XDUH.TO
Дивидендная доходность LLYH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.27%, что больше доходности XDUH.TO в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLYH.TO Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units | 17.27% | 17.54% | 6.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | 2.24% | 2.41% | 2.61% | 2.49% | 2.35% | 2.56% | 2.62% | 2.31% | 2.69% |
Часто задаваемые вопросы
LLYH.TO and XDUH.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDUH.TO is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDUH.TO is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.40% for LLYH.TO.
LLYH.TO is categorized as Dividend, while XDUH.TO is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Harvest and iShares. Their fees differ too: 0.40% for LLYH.TO and 0.16% for XDUH.TO.
Подберите оптимальное распределение для LLYH.TO и XDUH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор