Сравнение LLYH.TO с BLOV.TO
LLYH.TO (Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units) and BLOV.TO (Brompton North American Low Volatility Dividend ETF) are both Dividend funds. Both are actively managed. Over the past year, LLYH.TO returned 44.77% vs 20.35% for BLOV.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLYH.TO и BLOV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LLYH.TO показывает доходность 13.56%, а BLOV.TO немного ниже – 13.33%.
LLYH.TO
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- 5.52%
- 6 месяцев
- 16.73%
- С начала года
- 13.56%
- 1 год
- 44.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOV.TO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 11.57%
- С начала года
- 13.33%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLYH.TO и BLOV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LLYH.TO Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units | 13.56% | 24.63% | -10.44% |
BLOV.TO Brompton North American Low Volatility Dividend ETF | 13.33% | 14.08% | -0.83% |
Correlation
The correlation between LLYH.TO and BLOV.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLYH.TO vs. BLOV.TO — Ранг доходности на риск
LLYH.TO
BLOV.TO
Сравнение LLYH.TO c BLOV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units (LLYH.TO) и Brompton North American Low Volatility Dividend ETF (BLOV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLYH.TO | BLOV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.45 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 3.91 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 13.07 | -7.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLYH.TO и BLOV.TO
Максимальная просадка LLYH.TO за все время составила -31.00%, что меньше максимальной просадки BLOV.TO в -46.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLYH.TO и BLOV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLYH.TO | BLOV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.00% | -46.98% | +15.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.97% | -5.23% | -15.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -1.47% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | -4.48% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | 1.56% | +6.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLYH.TO и BLOV.TO
Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units (LLYH.TO) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Brompton North American Low Volatility Dividend ETF (BLOV.TO) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что LLYH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLYH.TO | BLOV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 4.85% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.03% | 7.78% | +17.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.77% | 9.18% | +24.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.39% | 33.19% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.39% | 30.16% | +3.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLYH.TO и BLOV.TO
Дивидендная доходность LLYH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%, что больше доходности BLOV.TO в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOV.TO Brompton North American Low Volatility Dividend ETF | 3.71% | 4.13% | 4.51% | 4.80% | 4.25% | 3.19% | 2.45% |
LLYH.TO Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units | 16.39% | 17.54% | 6.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LLYH.TO and BLOV.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Harvest and Brompton.
Подберите оптимальное распределение для LLYH.TO и BLOV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор