PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLHE.TO с ZWU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LLHE.TO с ZWU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO).

LLHE.TO и ZWU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LLHE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г.. ZWU.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности LLHE.TO и ZWU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LLHE.TO и ZWU.TO

2026 (YTD)20252024
LLHE.TO
Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		-9.69%29.60%-16.36%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		11.36%13.18%1.05%

Доходность по периодам

С начала года, LLHE.TO показывает доходность -9.69%, что значительно ниже, чем у ZWU.TO с доходностью 11.36%.

LLHE.TO

1 день
3.15%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-9.69%
6 месяцев
17.16%
1 год
14.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWU.TO

1 день
-0.33%
1 месяц
0.08%
С начала года
11.36%
6 месяцев
9.50%
1 год
16.65%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.10%
10 лет*
6.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

BMO Covered Call Utilities ETF

Часто сравнивают с LLHE.TO:
LLHE.TO с BIGY.TOLLHE.TO с LLYLLHE.TO с BANK.TOLLHE.TO с BKCC.TOLLHE.TO с EMAX.TOLLHE.TO с ENCC.TOLLHE.TO с ENCL.TO
Часто сравнивают с ZWU.TO:
ZWU.TO с ZUT.TOZWU.TO с UMAX.TOZWU.TO с UTES.TOZWU.TO с ZWC.TOZWU.TO с PAYF.TOZWU.TO с SYLD.TOZWU.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий LLHE.TO и ZWU.TO

LLHE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ZWU.TO в 0.65%.

ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF
LLHE.TO
Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

Доходность на риск

LLHE.TO vs. ZWU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLHE.TO
Ранг доходности на риск LLHE.TO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLHE.TO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLHE.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLHE.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLHE.TO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLHE.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ZWU.TO
Ранг доходности на риск ZWU.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWU.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWU.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWU.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWU.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWU.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLHE.TO c ZWU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLHE.TOZWU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.84

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

2.37

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.36

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

2.50

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

9.31

-8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLHE.TO vs. ZWU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLHE.TO на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа ZWU.TO равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLHE.TO и ZWU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLHE.TOZWU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.84

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.43

-0.46

Корреляция

Корреляция между LLHE.TO и ZWU.TO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLHE.TO и ZWU.TO

Дивидендная доходность LLHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 23.94%, что больше доходности ZWU.TO в 6.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLHE.TO
Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		23.94%20.89%7.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		6.94%7.59%7.96%8.54%8.35%7.43%7.94%6.29%6.84%6.46%6.77%7.57%

Просадки

Сравнение просадок LLHE.TO и ZWU.TO

Максимальная просадка LLHE.TO за все время составила -37.80%, примерно равная максимальной просадке ZWU.TO в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLHE.TO и ZWU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

LLHE.TOZWU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.80%

-37.41%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.71%

-6.71%

-25.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.44%

-0.65%

-12.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-5.42%

-8.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.09%

1.80%

+11.29%

Волатильность

Сравнение волатильности LLHE.TO и ZWU.TO

Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что LLHE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LLHE.TOZWU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.33%

2.44%

+8.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.45%

5.27%

+22.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.64%

9.11%

+37.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.94%

10.34%

+31.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.94%

14.15%

+27.79%