PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLHE.TO с HLIF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LLHE.TO с HLIF.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) и Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO).

LLHE.TO и HLIF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LLHE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г.. HLIF.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности LLHE.TO и HLIF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) и Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LLHE.TO и HLIF.TO

2026 (YTD)20252024
LLHE.TO
Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		-14.25%29.60%-16.36%
HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A		8.54%25.43%7.51%

Доходность по периодам

С начала года, LLHE.TO показывает доходность -14.25%, что значительно ниже, чем у HLIF.TO с доходностью 8.54%.

LLHE.TO

1 день
3.12%
1 месяц
-12.96%
С начала года
-14.25%
6 месяцев
18.79%
1 год
4.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HLIF.TO

1 день
0.63%
1 месяц
-0.08%
С начала года
8.54%
6 месяцев
16.08%
1 год
32.42%
3 года*
17.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A

Часто сравнивают с LLHE.TO:
LLHE.TO с BIGY.TOLLHE.TO с LLYLLHE.TO с BANK.TOLLHE.TO с BKCC.TOLLHE.TO с EMAX.TOLLHE.TO с ENCC.TOLLHE.TO с ENCL.TO
Часто сравнивают с HLIF.TO:
HLIF.TO с HDIV.TOHLIF.TO с AMAX.TOHLIF.TO с HYLD-U.TOHLIF.TO с CRCY.TOHLIF.TO с JEPI.TOHLIF.TO с QMAX.TOHLIF.TO с CANY.TO

Сравнение комиссий LLHE.TO и HLIF.TO

LLHE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HLIF.TO в 0.79%.

HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A
LLHE.TO
Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

Доходность на риск

LLHE.TO vs. HLIF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLHE.TO
Ранг доходности на риск LLHE.TO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLHE.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLHE.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLHE.TO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLHE.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLHE.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
HLIF.TO
Ранг доходности на риск HLIF.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIF.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLHE.TO c HLIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) и Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLHE.TOHLIF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

3.42

-3.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

4.29

-3.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.79

-0.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

3.89

-3.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

23.88

-23.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLHE.TO vs. HLIF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLHE.TO на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа HLIF.TO равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLHE.TO и HLIF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLHE.TOHLIF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

3.42

-3.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

1.33

-1.44

Корреляция

Корреляция между LLHE.TO и HLIF.TO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLHE.TO и HLIF.TO

Дивидендная доходность LLHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 22.70%, что больше доходности HLIF.TO в 5.56%

TTM2025202420232022
LLHE.TO
Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		22.70%20.89%7.40%0.00%0.00%
HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A		5.56%6.26%7.33%7.96%3.91%

Просадки

Сравнение просадок LLHE.TO и HLIF.TO

Максимальная просадка LLHE.TO за все время составила -37.80%, что больше максимальной просадки HLIF.TO в -11.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLHE.TO и HLIF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

LLHE.TOHLIF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.80%

-11.12%

-26.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.71%

-8.48%

-23.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.81%

-0.46%

-17.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.93%

-2.10%

-11.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.15%

1.38%

+11.77%

Волатильность

Сравнение волатильности LLHE.TO и HLIF.TO

Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) имеет более высокую волатильность в 9.90% по сравнению с Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что LLHE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LLHE.TOHLIF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.90%

3.11%

+6.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.33%

5.47%

+21.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.35%

9.54%

+36.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.78%

10.58%

+31.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.78%

10.58%

+31.20%