PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLGLX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LLGLX с SSGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Longleaf Partners Global Fund (LLGLX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

LLGLX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 26 дек. 2012 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности LLGLX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Longleaf Partners Global Fund (LLGLX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LLGLX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLGLX
Longleaf Partners Global Fund		-4.43%16.68%10.54%22.48%-24.14%8.09%3.60%22.46%-16.14%26.34%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		1.29%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, LLGLX показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции LLGLX уступали акциям SSGLX по среднегодовой доходности: 7.14% против 8.79% соответственно.

LLGLX

1 день
1.21%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-4.43%
6 месяцев
-0.92%
1 год
13.94%
3 года*
9.55%
5 лет*
1.58%
10 лет*
7.14%

SSGLX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.27%
1 год
26.80%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Longleaf Partners Global Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с LLGLX:
LLGLX с GCCHXLLGLX с LLPFXLLGLX с LLSCXLLGLX с ARTHXLLGLX с CAEIXLLGLX с FMIEXLLGLX с CSUAX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий LLGLX и SSGLX

LLGLX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

LLGLX
Longleaf Partners Global Fund
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

LLGLX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLGLX
Ранг доходности на риск LLGLX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLGLX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLGLX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLGLX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLGLX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLGLX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLGLX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Global Fund (LLGLX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLGLXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.76

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.37

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

2.35

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.33

9.17

-5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLGLX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLGLX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа SSGLX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLGLX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLGLXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.76

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.49

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.55

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.38

-0.06

Корреляция

Корреляция между LLGLX и SSGLX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLGLX и SSGLX

Дивидендная доходность LLGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности SSGLX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLGLX
Longleaf Partners Global Fund		10.02%9.57%3.16%0.14%0.90%7.15%2.99%4.31%12.38%1.09%0.49%0.24%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.36%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок LLGLX и SSGLX

Максимальная просадка LLGLX за все время составила -40.46%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLGLX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

LLGLXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.46%

-35.88%

-4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-11.22%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.26%

-30.08%

-8.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.46%

-35.88%

-4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.33%

-9.15%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-8.32%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

2.87%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности LLGLX и SSGLX

Текущая волатильность для Longleaf Partners Global Fund (LLGLX) составляет 4.28%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что LLGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LLGLXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

6.71%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

10.18%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.93%

15.57%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

14.51%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

16.15%

+2.83%