PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLDYX с LABFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LLDYX с LABFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LLDYX (Lord Abbett Short Duration Income Fund) and LABFX (Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund) are both mutual funds - LLDYX is a Total Bond Market fund managed by Lord Abbett, while LABFX is a Diversified Portfolio fund managed by Lord Abbett. Over the past 10 years, LLDYX returned 2.72%/yr vs 7.34%/yr for LABFX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. LLDYX charges 0.38%/yr vs 0.50%/yr for LABFX.

Доходность

Сравнение доходности LLDYX и LABFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) и Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund (LABFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLDYX показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у LABFX с доходностью 5.54%. За последние 10 лет акции LLDYX уступали акциям LABFX по среднегодовой доходности: 2.72% против 7.34% соответственно.

LLDYX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.78%
6 месяцев
1.21%
1 год
4.44%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.33%
10 лет*
2.72%

LABFX

1 день
0.21%
1 месяц
2.31%
С начала года
5.54%
6 месяцев
5.82%
1 год
15.81%
3 года*
14.06%
5 лет*
4.32%
10 лет*
7.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLDYX и LABFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLDYX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		0.78%6.19%5.13%5.41%-5.35%1.07%3.17%5.64%1.47%2.74%
LABFX
Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund		5.54%12.93%15.10%11.91%-16.16%4.46%19.37%19.78%-10.25%8.84%

Correlation

The correlation between LLDYX and LABFX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2004 г.

0.08

Over the past year, LLDYX and LABFX have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Short Duration Income Fund

Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund

Часто сравнивают с LLDYX:
LLDYX с PSHYXLLDYX с AGZLLDYX с SDMZXLLDYX с OOSAXLLDYX с CPITXLLDYX с BNDLLDYX с SWSBX
Часто сравнивают с LABFX:
LABFX с SPYLABFX с VFIAXLABFX с LAFFXLABFX с LSYIXLABFX с LALDXLABFX с LAVLXLABFX с LUBYX

Доходность на риск

LLDYX vs. LABFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLDYX
Ранг доходности на риск LLDYX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLDYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLDYX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLDYX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLDYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLDYX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
LABFX
Ранг доходности на риск LABFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABFX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABFX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABFX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABFX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLDYX c LABFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) и Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund (LABFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLDYXLABFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.13

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.05

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.41

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

2.66

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.96

11.34

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLDYX vs. LABFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLDYX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LABFX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLDYX и LABFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLDYXLABFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.13

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.42

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

0.65

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.62

+0.47

Просадки

Сравнение просадок LLDYX и LABFX

Максимальная просадка LLDYX за все время составила -10.54%, что меньше максимальной просадки LABFX в -41.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLDYX и LABFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLDYXLABFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.54%

-41.58%

+31.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-6.10%

+4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.29%

-10.38%

+9.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.43%

-26.26%

+18.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.67%

-26.26%

+16.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

0.00%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-5.18%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

1.43%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности LLDYX и LABFX

Текущая волатильность для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) составляет 0.73%, в то время как у Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund (LABFX) волатильность равна 2.39%. Это указывает на то, что LLDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLDYXLABFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

2.39%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

6.17%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

7.64%

-5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

10.38%

-7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

11.40%

-8.81%

Сравнение комиссий LLDYX и LABFX

LLDYX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии LABFX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLDYX и LABFX

Дивидендная доходность LLDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности LABFX в 2.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LABFX
Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund		2.23%2.27%2.52%2.25%1.81%13.30%5.83%3.04%5.83%4.39%3.32%7.83%
LLDYX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		5.16%5.21%4.73%4.71%2.58%2.52%3.06%3.79%4.11%3.90%4.15%4.15%

Часто задаваемые вопросы

LLDYX and LABFX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABFX has higher volatility (2.39%) compared to LLDYX (0.73%). In terms of maximum drawdown, LLDYX dropped -10.54% vs LABFX's -41.58%.

LABFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLDYX и LABFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор