PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKOR.DE с VGEK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LKOR.DE с VGEK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LKOR.DE (Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc) and VGEK.DE (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating) are both Asia Pacific Equities funds - LKOR.DE tracks the MSCI Korea 20/35 while VGEK.DE tracks the FTSE Developed Asia Pacific ex Japan. Both are passively managed. Over the past 5 years, LKOR.DE returned 19.86%/yr vs 12.83%/yr for VGEK.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. LKOR.DE charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for VGEK.DE.

Доходность

Сравнение доходности LKOR.DE и VGEK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc (LKOR.DE) и Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating (VGEK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LKOR.DE показывает доходность 108.92%, что значительно выше, чем у VGEK.DE с доходностью 49.52%.

LKOR.DE

1 день
-5.01%
1 месяц
11.92%
С начала года
108.92%
6 месяцев
122.90%
1 год
219.69%
3 года*
45.45%
5 лет*
19.86%
10 лет*
16.69%

VGEK.DE

1 день
-3.21%
1 месяц
6.68%
С начала года
49.52%
6 месяцев
54.00%
1 год
77.62%
3 года*
24.83%
5 лет*
12.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LKOR.DE и VGEK.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LKOR.DE
Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc		108.92%77.71%-17.75%15.66%-23.88%-0.89%29.98%11.18%
VGEK.DE
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating		49.52%25.03%1.02%6.43%-7.37%9.39%8.22%6.27%

Correlation

The correlation between LKOR.DE and VGEK.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.84

The correlation between LKOR.DE and VGEK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с LKOR.DE:
LKOR.DE с EWYLKOR.DE с SPYL.DELKOR.DE с OP6E.DELKOR.DE с DX2S.DELKOR.DE с FLXT.DELKOR.DE с ESGP.DELKOR.DE с FVSJ.DE
Часто сравнивают с VGEK.DE:
VGEK.DE с VEAVGEK.DE с IEURVGEK.DE с VTVGEK.DE с CSJP.LVGEK.DE с VUKG.LVGEK.DE с VWCE.DEVGEK.DE с SMEA.L

Доходность на риск

LKOR.DE vs. VGEK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKOR.DE
Ранг доходности на риск LKOR.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKOR.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKOR.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKOR.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKOR.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKOR.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VGEK.DE
Ранг доходности на риск VGEK.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEK.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEK.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEK.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEK.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEK.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKOR.DE c VGEK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc (LKOR.DE) и Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating (VGEK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKOR.DEVGEK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.00
3.77

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.56
4.68

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

1.66

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.81

6.17

+4.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.60

24.03

+15.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKOR.DE vs. VGEK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKOR.DE на текущий момент составляет 6.00, что выше коэффициента Шарпа VGEK.DE равного 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKOR.DE и VGEK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKOR.DEVGEK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00

3.77

+2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.76

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.69

-0.34

Просадки

Сравнение просадок LKOR.DE и VGEK.DE

Максимальная просадка LKOR.DE за все время составила -68.29%, что больше максимальной просадки VGEK.DE в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKOR.DE и VGEK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LKOR.DEVGEK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.29%

-36.64%

-31.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.02%

-12.88%

-8.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.36%

-19.68%

-10.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.19%

-19.68%

-21.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-3.76%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.52%

-6.08%

-11.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

3.32%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности LKOR.DE и VGEK.DE

Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc (LKOR.DE) имеет более высокую волатильность в 17.02% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating (VGEK.DE) с волатильностью 10.20%. Это указывает на то, что LKOR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGEK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LKOR.DEVGEK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.02%

10.20%

+6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.05%

18.52%

+14.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.93%

21.09%

+16.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.70%

16.60%

+9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

19.60%

+5.26%

Сравнение комиссий LKOR.DE и VGEK.DE

LKOR.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VGEK.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKOR.DE и VGEK.DE

Ни LKOR.DE, ни VGEK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LKOR.DE and VGEK.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGEK.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGEK.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for LKOR.DE.

LKOR.DE tracks MSCI Korea 20/35, while VGEK.DE tracks FTSE Developed Asia Pacific ex Japan. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for LKOR.DE and 0.15% for VGEK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LKOR.DE и VGEK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор