PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKOR.DE с CEBL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LKOR.DE с CEBL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LKOR.DE (Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc) and CEBL.DE (iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)) are both Asia Pacific Equities funds - LKOR.DE tracks the MSCI Korea 20/35 while CEBL.DE tracks the MSCI Emerging Markets Asia. Both are passively managed. Over the past 10 years, LKOR.DE returned 16.69%/yr vs 11.02%/yr for CEBL.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LKOR.DE charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for CEBL.DE.

Доходность

Сравнение доходности LKOR.DE и CEBL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc (LKOR.DE) и iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEBL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LKOR.DE показывает доходность 108.92%, что значительно выше, чем у CEBL.DE с доходностью 31.90%. За последние 10 лет акции LKOR.DE превзошли акции CEBL.DE по среднегодовой доходности: 16.69% против 11.02% соответственно.

LKOR.DE

1 день
-5.01%
1 месяц
11.92%
С начала года
108.92%
6 месяцев
122.90%
1 год
219.69%
3 года*
45.45%
5 лет*
19.86%
10 лет*
16.69%

CEBL.DE

1 день
-1.89%
1 месяц
5.19%
С начала года
31.90%
6 месяцев
32.33%
1 год
54.45%
3 года*
22.99%
5 лет*
8.97%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LKOR.DE и CEBL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKOR.DE
Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc		108.92%77.71%-17.75%15.66%-23.88%-0.89%29.98%14.67%-18.27%28.10%
CEBL.DE
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)		31.90%19.13%18.60%3.15%-15.54%2.03%15.18%22.17%-12.65%25.07%

Correlation

The correlation between LKOR.DE and CEBL.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.79

The correlation between LKOR.DE and CEBL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc

iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с LKOR.DE:
LKOR.DE с EWYLKOR.DE с SPYL.DELKOR.DE с OP6E.DELKOR.DE с DX2S.DELKOR.DE с FLXT.DELKOR.DE с ESGP.DELKOR.DE с FVSJ.DE
Часто сравнивают с CEBL.DE:
CEBL.DE с EUNM.DECEBL.DE с AMEA.DECEBL.DE с IS3N.DECEBL.DE с EUNL.DECEBL.DE с MGKCEBL.DE с FXICEBL.DE с PRAM.DE

Доходность на риск

LKOR.DE vs. CEBL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKOR.DE
Ранг доходности на риск LKOR.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKOR.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKOR.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKOR.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKOR.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKOR.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CEBL.DE
Ранг доходности на риск CEBL.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEBL.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEBL.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEBL.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEBL.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEBL.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKOR.DE c CEBL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc (LKOR.DE) и iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEBL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKOR.DECEBL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.00
2.81

+3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.56
3.75

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

1.50

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.81

4.83

+5.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.60

17.67

+21.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKOR.DE vs. CEBL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKOR.DE на текущий момент составляет 6.00, что выше коэффициента Шарпа CEBL.DE равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKOR.DE и CEBL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKOR.DECEBL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00

2.81

+3.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.48

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.58

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.43

-0.08

Просадки

Сравнение просадок LKOR.DE и CEBL.DE

Максимальная просадка LKOR.DE за все время составила -68.29%, что больше максимальной просадки CEBL.DE в -35.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKOR.DE и CEBL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LKOR.DECEBL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.29%

-35.09%

-33.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.02%

-11.43%

-9.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.36%

-20.53%

-9.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.19%

-29.00%

-12.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.81%

-33.12%

-8.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-2.85%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.52%

-11.09%

-6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

3.13%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности LKOR.DE и CEBL.DE

Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc (LKOR.DE) имеет более высокую волатильность в 17.02% по сравнению с iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEBL.DE) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что LKOR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEBL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LKOR.DECEBL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.02%

8.24%

+8.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.05%

16.36%

+16.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.93%

19.68%

+18.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.70%

18.48%

+7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

18.94%

+5.92%

Сравнение комиссий LKOR.DE и CEBL.DE

LKOR.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CEBL.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKOR.DE и CEBL.DE

Ни LKOR.DE, ни CEBL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LKOR.DE and CEBL.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEBL.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEBL.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for LKOR.DE.

LKOR.DE tracks MSCI Korea 20/35, while CEBL.DE tracks MSCI Emerging Markets Asia. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.45% for LKOR.DE and 0.20% for CEBL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LKOR.DE и CEBL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор