Сравнение LJAN с LOUP
LJAN (Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - January) and LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) are both exchange-traded funds - LJAN is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index. LJAN is actively managed, while LOUP is passively managed. Over the past year, LJAN returned 5.76% vs 63.44% for LOUP. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LJAN charges 0.79%/yr vs 0.70%/yr for LOUP.
Доходность
Сравнение доходности LJAN и LOUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LJAN показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у LOUP с доходностью 21.20%.
LJAN
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 5.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LOUP
- 1 день
- -6.15%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 21.20%
- 6 месяцев
- 18.52%
- 1 год
- 63.44%
- 3 года*
- 34.23%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LJAN и LOUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LJAN Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - January | 2.39% | 5.34% | 5.92% |
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | 21.20% | 43.24% | 25.89% |
Correlation
The correlation between LJAN and LOUP is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between LJAN and LOUP has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LJAN vs. LOUP — Ранг доходности на риск
LJAN
LOUP
Сравнение LJAN c LOUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - January (LJAN) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LJAN | LOUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.35 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 3.04 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.06 | 10.25 | +8.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LJAN | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.18 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 0.56 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок LJAN и LOUP
Максимальная просадка LJAN за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LJAN и LOUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LJAN | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -58.68% | +53.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.83% | -21.00% | +19.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -7.24% | +6.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -20.03% | +19.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 6.21% | -5.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности LJAN и LOUP
Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - January (LJAN) составляет 0.38%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что LJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LJAN | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 10.21% | -9.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 22.90% | -20.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52% | 29.20% | -26.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.99% | 32.49% | -28.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.99% | 32.03% | -28.04% |
Сравнение комиссий LJAN и LOUP
LJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LJAN и LOUP
Дивидендная доходность LJAN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, тогда как LOUP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LJAN Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - January | 4.98% | 5.08% | 5.59% |
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LJAN and LOUP have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOUP has higher volatility (10.21%) compared to LJAN (0.38%). In terms of maximum drawdown, LJAN dropped -4.83% vs LOUP's -58.68%.
On 1-year performance, LOUP leads with 63.44% vs 5.76% for LJAN. On fees, LOUP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, LJAN has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LOUP has performed better with a 63.44% return vs 5.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LOUP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for LJAN.
LJAN has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 0.00% for LOUP.
LJAN is categorized as Options Trading, while LOUP is Technology Equities. Their fees differ too: 0.79% for LJAN and 0.70% for LOUP.
LJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LJAN и LOUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор