PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIWKX с FATKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIWKX с FATKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LIWKX (BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K) and FATKX (Fidelity Freedom 2020 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, LIWKX returned 10.73%/yr vs 6.13%/yr for FATKX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. LIWKX charges 0.09%/yr vs 0.42%/yr for FATKX.

Доходность

Сравнение доходности LIWKX и FATKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) и Fidelity Freedom 2020 Fund Class K6 (FATKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIWKX показывает доходность 13.22%, что значительно выше, чем у FATKX с доходностью 7.25%.

LIWKX

1 день
0.49%
1 месяц
5.71%
С начала года
13.22%
6 месяцев
14.12%
1 год
30.25%
3 года*
20.25%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—

FATKX

1 день
0.32%
1 месяц
2.60%
С начала года
7.25%
6 месяцев
7.96%
1 год
17.46%
3 года*
13.61%
5 лет*
6.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIWKX и FATKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LIWKX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K		13.22%21.71%14.22%21.64%-18.33%18.87%15.47%5.73%
FATKX
Fidelity Freedom 2020 Fund Class K6		7.25%15.14%11.68%13.16%-15.93%9.13%13.79%3.75%

Correlation

The correlation between LIWKX and FATKX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

0.92

The correlation between LIWKX and FATKX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K

Fidelity Freedom 2020 Fund Class K6

Часто сравнивают с LIWKX:
LIWKX с VOOLIWKX с VFIAXLIWKX с FLCNXLIWKX с SVSPXLIWKX с BDJLIWKX с VIIIXLIWKX с FPTKX
Часто сравнивают с FATKX:
FATKX с FDTKXFATKX с ^GSPCFATKX с FIOFXFATKX с FBGRXFATKX с FCNTXFATKX с FFGZXFATKX с FIKFX

Доходность на риск

LIWKX vs. FATKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIWKX
Ранг доходности на риск LIWKX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIWKX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIWKX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIWKX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIWKX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIWKX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FATKX
Ранг доходности на риск FATKX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FATKX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FATKX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FATKX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FATKX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FATKX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIWKX c FATKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) и Fidelity Freedom 2020 Fund Class K6 (FATKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIWKXFATKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.56

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.68

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.51

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

3.24

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.31

14.19

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIWKX vs. FATKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIWKX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FATKX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIWKX и FATKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIWKXFATKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.56

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.68

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.83

-0.12

Просадки

Сравнение просадок LIWKX и FATKX

Максимальная просадка LIWKX за все время составила -33.02%, что больше максимальной просадки FATKX в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIWKX и FATKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIWKXFATKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.02%

-22.44%

-10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-5.48%

-4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.14%

-7.64%

-9.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.41%

-22.44%

-3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-4.38%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.25%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности LIWKX и FATKX

BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Fidelity Freedom 2020 Fund Class K6 (FATKX) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что LIWKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FATKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIWKXFATKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

2.65%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

5.79%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

6.96%

+5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

9.01%

+6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

9.28%

+9.35%

Сравнение комиссий LIWKX и FATKX

LIWKX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FATKX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIWKX и FATKX

Дивидендная доходность LIWKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности FATKX в 7.90%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FATKX
Fidelity Freedom 2020 Fund Class K6		7.90%7.70%8.73%2.94%10.06%12.30%6.93%6.79%7.43%3.18%
LIWKX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K		1.60%1.81%0.00%2.02%1.80%1.81%1.32%0.88%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, LIWKX and FATKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LIWKX has higher volatility (3.88%) compared to FATKX (2.65%). In terms of maximum drawdown, LIWKX dropped -33.02% vs FATKX's -22.44%.

FATKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIWKX и FATKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор