Сравнение LIPIX с FRQKX
LIPIX (BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional) and FRQKX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds from BlackRock. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LIPIX charges 0.14%/yr vs 0.36%/yr for FRQKX.
Доходность
Сравнение доходности LIPIX и FRQKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LIPIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 8.77%
- С начала года
- 11.72%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 11.65%
FRQKX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIPIX и FRQKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIPIX BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional | 11.72% | 20.70% | 15.61% | 21.25% | -18.33% | 18.68% | 14.23% | 8.80% |
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 3.66% | 9.91% | 4.42% | 8.62% | -12.30% | 3.95% | 9.68% | 3.94% |
Correlation
The correlation between LIPIX and FRQKX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.77 |
The correlation between LIPIX and FRQKX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIPIX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск
LIPIX
FRQKX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LIPIX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional (LIPIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIPIX | FRQKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIPIX и FRQKX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIPIX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.29% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LIPIX и FRQKX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIPIX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.45% | — | — |
Сравнение комиссий LIPIX и FRQKX
LIPIX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIPIX и FRQKX
Дивидендная доходность LIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности FRQKX в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 3.28% | 3.09% | 2.91% | 2.86% | 5.12% | 6.11% | 3.61% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LIPIX BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional | 2.48% | 2.77% | 2.45% | 2.10% | 2.03% | 2.15% | 1.08% | 3.29% | 2.37% | 2.31% | 1.57% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
LIPIX and FRQKX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LIPIX и FRQKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор