PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIPIX с FHDDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIPIX с FHDDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LIPIX (BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional) and FHDDX (Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, LIPIX returned 10.20%/yr vs 10.59%/yr for FHDDX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. LIPIX charges 0.14%/yr vs 0.29%/yr for FHDDX.

Доходность

Сравнение доходности LIPIX и FHDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional (LIPIX) и Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6 (FHDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIPIX показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у FHDDX с доходностью 13.30%.

LIPIX

1 день
-0.81%
1 месяц
3.40%
С начала года
11.54%
6 месяцев
12.17%
1 год
27.19%
3 года*
19.77%
5 лет*
10.20%
10 лет*
11.89%

FHDDX

1 день
-0.65%
1 месяц
3.66%
С начала года
13.30%
6 месяцев
14.54%
1 год
29.84%
3 года*
21.24%
5 лет*
10.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIPIX и FHDDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LIPIX
BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional		11.54%20.70%15.61%21.25%-18.33%18.68%14.23%26.72%-11.73%
FHDDX
Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6		13.30%22.85%16.77%20.77%-18.91%16.49%18.00%26.74%-11.77%

Correlation

The correlation between LIPIX and FHDDX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.98

The correlation between LIPIX and FHDDX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional

Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6

Часто сравнивают с LIPIX:
LIPIX с VOOLIPIX с VFIFXLIPIX с FHAPXLIPIX с PDAHXLIPIX с FFGZXLIPIX с FYTKXLIPIX с LIVIX
Часто сравнивают с FHDDX:
FHDDX с VOOFHDDX с VUGFHDDX с FCNTXFHDDX с STLDXFHDDX с FBGRXFHDDX с FIKFXFHDDX с FFGZX

Доходность на риск

LIPIX vs. FHDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIPIX
Ранг доходности на риск LIPIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIPIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIPIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIPIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIPIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FHDDX
Ранг доходности на риск FHDDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHDDX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHDDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHDDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHDDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIPIX c FHDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional (LIPIX) и Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6 (FHDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIPIXFHDDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.41

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.33

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.16

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.45

14.03

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIPIX vs. FHDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIPIX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHDDX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIPIX и FHDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIPIXFHDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.41

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.70

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.73

-0.10

Просадки

Сравнение просадок LIPIX и FHDDX

Максимальная просадка LIPIX за все время составила -34.29%, что больше максимальной просадки FHDDX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIPIX и FHDDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIPIXFHDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-31.34%

-2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-9.70%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.98%

-15.50%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-27.68%

+1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.65%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-5.84%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.18%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности LIPIX и FHDDX

Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional (LIPIX) составляет 3.81%, в то время как у Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6 (FHDDX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что LIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIPIXFHDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

4.26%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

10.47%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

12.76%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

15.13%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

16.91%

-0.40%

Сравнение комиссий LIPIX и FHDDX

LIPIX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FHDDX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIPIX и FHDDX

Дивидендная доходность LIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности FHDDX в 3.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHDDX
Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6		3.33%2.49%5.24%2.04%6.20%8.33%4.63%3.09%3.76%0.00%0.00%0.00%
LIPIX
BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional		2.49%2.77%2.45%2.10%2.03%2.15%1.08%3.29%2.37%2.31%1.57%3.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, LIPIX and FHDDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FHDDX has higher volatility (4.26%) compared to LIPIX (3.81%). In terms of maximum drawdown, LIPIX dropped -34.29% vs FHDDX's -31.34%.

FHDDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIPIX и FHDDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор