Сравнение LIFT с VTG
LIFT (LifeX 2028 Income Bucket ETF) and VTG (Vanguard Total Treasury ETF) are both Government Bonds funds. LIFT is actively managed, while VTG is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LIFT charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VTG.
Доходность
Сравнение доходности LIFT и VTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIFT показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у VTG с доходностью -0.10%.
LIFT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.27%
- С начала года
- -0.10%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIFT и VTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LIFT LifeX 2028 Income Bucket ETF | 0.97% | 1.16% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | -0.10% | 0.72% |
Correlation
The correlation between LIFT and VTG is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIFT vs. VTG — Ранг доходности на риск
LIFT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VTG
Сравнение LIFT c VTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2028 Income Bucket ETF (LIFT) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIFT | VTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIFT и VTG
Максимальная просадка LIFT за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки VTG в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIFT и VTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIFT | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.49% | -2.89% | +2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -1.88% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -0.84% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LIFT и VTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIFT | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25% | 3.52% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.25% | 3.52% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.25% | 3.52% | -2.27% |
Сравнение комиссий LIFT и VTG
LIFT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIFT и VTG
Дивидендная доходность LIFT за последние двенадцать месяцев составляет около 35.64%, что больше доходности VTG в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LIFT LifeX 2028 Income Bucket ETF | 35.64% | 8.63% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.54% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
LIFT and VTG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for LIFT.
LIFT has the higher dividend yield at 35.64%, compared with 3.54% for VTG.
They also come from different issuers: Stone Ridge and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for LIFT and 0.03% for VTG.
Подберите оптимальное распределение для LIFT и VTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор