Сравнение LIFLX с SHXPX
LIFLX (Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. LIFLX charges 0.68%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности LIFLX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LIFLX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.19%
- 6 месяцев
- 2.34%
- С начала года
- 5.63%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- —
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIFLX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LIFLX Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund | 4.02% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
Correlation
The correlation between LIFLX and SHXPX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIFLX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
LIFLX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LIFLX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund (LIFLX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIFLX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIFLX и SHXPX
Максимальная просадка LIFLX за все время составила -47.12%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIFLX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIFLX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.12% | -0.13% | -46.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | 0.00% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -0.01% | -6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LIFLX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIFLX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 1.33% | +9.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 1.33% | +15.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.38% | 1.33% | +22.05% |
Сравнение комиссий LIFLX и SHXPX
LIFLX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIFLX и SHXPX
Дивидендная доходность LIFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности SHXPX в 108.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIFLX Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund | 0.63% | 0.66% | 2.21% | 0.00% | 38.99% | 27.93% | 6.48% | 0.61% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LIFLX and SHXPX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LIFLX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор