PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIFLX с SHXPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIFLX с SHXPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LIFLX (Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. LIFLX charges 0.68%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.

Доходность

Сравнение доходности LIFLX и SHXPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund (LIFLX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

LIFLX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.27%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.24%
1 год
15.73%
3 года*
19.10%
5 лет*
9.38%
10 лет*
—

SHXPX

1 день
-0.13%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIFLX и SHXPX

2026 (YTD)
LIFLX
Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund		-0.67%
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		0.32%

Correlation

The correlation between LIFLX and SHXPX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund

American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund

Часто сравнивают с LIFLX:
LIFLX с IVVLIFLX с LAVLXLIFLX с ACIIXLIFLX с LLDYXLIFLX с AVERXLIFLX с HDCTXLIFLX с LALDX
Часто сравнивают с SHXPX:
SHXPX с SPUSSHXPX с VONGSHXPX с AADEXSHXPX с AADBXSHXPX с ADNPXSHXPX с AHLPXSHXPX с AAIEX

Доходность на риск

LIFLX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIFLX
Ранг доходности на риск LIFLX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIFLX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIFLX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIFLX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIFLX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIFLX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SHXPX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIFLX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund (LIFLX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIFLXSHXPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIFLX vs. SHXPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIFLXSHXPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

8.85

-8.35

Просадки

Сравнение просадок LIFLX и SHXPX

Максимальная просадка LIFLX за все время составила -47.12%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIFLX и SHXPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIFLXSHXPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.12%

-0.13%

-46.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-0.13%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-0.03%

-6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LIFLX и SHXPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIFLXSHXPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.69%

2.95%

+7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

2.95%

+13.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

2.95%

+20.58%

Сравнение комиссий LIFLX и SHXPX

LIFLX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIFLX и SHXPX

Дивидендная доходность LIFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
LIFLX
Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund		0.65%0.66%2.21%0.00%38.99%27.93%6.48%0.61%
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LIFLX and SHXPX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIFLX и SHXPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор