PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIFIX с WIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIFIX с WIA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LIFIX (Lord Abbett Inflation Focused Fund) and WIA (Western Asset Inflation-Linked Income Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, LIFIX returned 3.98%/yr vs 3.69%/yr for WIA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. LIFIX charges 0.47%/yr vs 4.00%/yr for WIA.

Доходность

Сравнение доходности LIFIX и WIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Inflation Focused Fund (LIFIX) и Western Asset Inflation-Linked Income Fund (WIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LIFIX показывает доходность 0.91%, а WIA немного ниже – 0.88%. За последние 10 лет акции LIFIX превзошли акции WIA по среднегодовой доходности: 3.98% против 3.69% соответственно.

LIFIX

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.30%
1 год
4.14%
3 года*
5.07%
5 лет*
3.09%
10 лет*
3.98%

WIA

1 день
-0.10%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.22%
3 года*
6.85%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
3.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIFIX и WIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIFIX
Lord Abbett Inflation Focused Fund		0.91%7.16%4.81%3.87%-5.34%10.43%6.05%5.17%-1.06%1.46%
WIA
Western Asset Inflation-Linked Income Fund		0.88%11.43%6.08%5.04%-25.85%7.70%19.35%18.98%-6.83%6.41%

Correlation

The correlation between LIFIX and WIA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г.

0.21

The correlation between LIFIX and WIA shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.40 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Inflation Focused Fund

Western Asset Inflation-Linked Income Fund

Часто сравнивают с LIFIX:
LIFIX с IVVLIFIX с EARRXLIFIX с LAVLXLIFIX с LUBYXLIFIX с FFNYXLIFIX с FSPWXLIFIX с RRPAX
Часто сравнивают с WIA:
WIA с LIFAXWIA с WIWWIA с DFAAXWIA с IBRIXWIA с VTAPXWIA с FFNYXWIA с EIRRX

Доходность на риск

LIFIX vs. WIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIFIX
Ранг доходности на риск LIFIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIFIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIFIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIFIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIFIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIFIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
WIA
Ранг доходности на риск WIA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIA: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIA: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIA: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIA: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIFIX c WIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Inflation Focused Fund (LIFIX) и Western Asset Inflation-Linked Income Fund (WIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LIFIXWIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
0.73

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
1.10

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.13

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

1.07

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

2.93

+10.25

LIFIX vs. WIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIFIX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа WIA равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIFIX и WIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LIFIX и WIA

Максимальная просадка LIFIX за все время составила -18.02%, что меньше максимальной просадки WIA в -30.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIFIX и WIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIFIXWIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.02%

-30.36%

+12.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.27%

-3.95%

+2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.11%

-8.13%

+6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.49%

-30.36%

+21.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.02%

-30.36%

+12.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-8.02%

+6.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-8.72%

+5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

1.45%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности LIFIX и WIA

Lord Abbett Inflation Focused Fund (LIFIX) и Western Asset Inflation-Linked Income Fund (WIA) имеют волатильность 0.95% и 0.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIFIXWIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

0.97%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.78%

3.67%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39%

5.91%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.99%

9.73%

-5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.53%

10.58%

-6.05%

Сравнение комиссий LIFIX и WIA

LIFIX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии WIA в 4.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIFIX и WIA

Дивидендная доходность LIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности WIA в 7.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIFIX
Lord Abbett Inflation Focused Fund		4.97%4.94%4.17%3.88%2.77%2.55%3.77%4.15%4.18%3.96%4.43%4.42%
WIA
Western Asset Inflation-Linked Income Fund		7.77%7.50%7.50%11.08%15.23%10.65%5.71%3.41%3.91%3.43%3.34%3.63%

Часто задаваемые вопросы

LIFIX and WIA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WIA has higher volatility (0.97%) compared to LIFIX (0.95%). In terms of maximum drawdown, LIFIX dropped -18.02% vs WIA's -30.36%.

LIFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIFIX и WIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор