Сравнение LIAM с VTP
LIAM (LifeX 2055 Inflation-Protected Longevity Income ETF) and VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. LIAM is actively managed, while VTP is passively managed. Over the past year, LIAM returned 2.03% vs 3.28% for VTP. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LIAM charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for VTP.
Доходность
Сравнение доходности LIAM и VTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIAM показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у VTP с доходностью 1.09%.
LIAM
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.95%
- 6 месяцев
- -1.48%
- С начала года
- -0.70%
- 1 год
- 2.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTP
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.09%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIAM и VTP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LIAM LifeX 2055 Inflation-Protected Longevity Income ETF | -0.70% | 2.66% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.09% | 2.46% |
Correlation
The correlation between LIAM and VTP is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.91 |
The correlation between LIAM and VTP has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIAM vs. VTP — Ранг доходности на риск
LIAM
VTP
Сравнение LIAM c VTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2055 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIAM) и Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIAM | VTP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.17 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.72 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 4.84 | -3.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIAM и VTP
Максимальная просадка LIAM за все время составила -8.39%, что больше максимальной просадки VTP в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIAM и VTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIAM | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.39% | -1.92% | -6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.45% | -1.92% | -2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -0.75% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -0.54% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 0.68% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIAM и VTP
LifeX 2055 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIAM) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что LIAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIAM | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 1.21% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.76% | 2.48% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.33% | 3.34% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.59% | 3.34% | +4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.59% | 3.34% | +4.25% |
Сравнение комиссий LIAM и VTP
LIAM берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIAM и VTP
Дивидендная доходность LIAM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности VTP в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LIAM LifeX 2055 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 6.51% | 9.02% | 1.21% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 2.97% | 1.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, LIAM and VTP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LIAM has higher volatility (1.92%) compared to VTP (1.21%). In terms of maximum drawdown, LIAM dropped -8.39% vs VTP's -1.92%.
On 1-year performance, VTP leads with 3.28% vs 2.03% for LIAM. On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VTP has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VTP has performed better with a 3.28% return vs 2.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for LIAM.
LIAM has the higher dividend yield at 6.51%, compared with 2.97% for VTP.
They also come from different issuers: Stone Ridge and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for LIAM and 0.05% for VTP.
VTP currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIAM и VTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор