PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIAGX с CIGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIAGX с CIGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LIAGX (Lord Abbett International Growth Fund) and CIGIX (Calamos International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, LIAGX returned 21.58%/yr vs 25.42%/yr for CIGIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. LIAGX charges 0.81%/yr vs 0.85%/yr for CIGIX.

Доходность

Сравнение доходности LIAGX и CIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX) и Calamos International Growth Fund (CIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIAGX показывает доходность 27.26%, что значительно ниже, чем у CIGIX с доходностью 33.67%.

LIAGX

1 день
-0.41%
1 месяц
7.53%
С начала года
27.26%
6 месяцев
28.28%
1 год
39.81%
3 года*
21.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

CIGIX

1 день
-0.65%
1 месяц
10.79%
С начала года
33.67%
6 месяцев
36.88%
1 год
46.35%
3 года*
25.42%
5 лет*
4.58%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIAGX и CIGIX

2026 (YTD)20252024202320222021
LIAGX
Lord Abbett International Growth Fund		27.26%25.09%9.43%15.73%-26.63%0.07%
CIGIX
Calamos International Growth Fund		33.67%23.11%12.51%15.33%-30.54%-15.22%

Correlation

The correlation between LIAGX and CIGIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г.

0.95

The correlation between LIAGX and CIGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett International Growth Fund

Calamos International Growth Fund

Часто сравнивают с LIAGX:
LIAGX с NOIAXLIAGX с ACIFXLIAGX с THOIXLIAGX с MDIIXLIAGX с FDIKXLIAGX с RINYXLIAGX с BIGIX
Часто сравнивают с CIGIX:
CIGIX с FIVQXCIGIX с STEZXCIGIX с CIGEXCIGIX с CPLIXCIGIX с CMNIXCIGIX с CHYCIGIX с CIHEX

Доходность на риск

LIAGX vs. CIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIAGX
Ранг доходности на риск LIAGX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIAGX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIAGX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIAGX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIAGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIAGX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CIGIX
Ранг доходности на риск CIGIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIGIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIGIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIGIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIGIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIGIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIAGX c CIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX) и Calamos International Growth Fund (CIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIAGXCIGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.08

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.82

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.99

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.39

11.07

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIAGX vs. CIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIAGX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIGIX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIAGX и CIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIAGXCIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.08

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.38

+0.06

Просадки

Сравнение просадок LIAGX и CIGIX

Максимальная просадка LIAGX за все время составила -37.87%, что меньше максимальной просадки CIGIX в -64.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIAGX и CIGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIAGXCIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.87%

-64.46%

+26.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.56%

-15.88%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.11%

-19.38%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.65%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.23%

-15.29%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

4.28%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности LIAGX и CIGIX

Текущая волатильность для Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX) составляет 8.33%, в то время как у Calamos International Growth Fund (CIGIX) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что LIAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIAGXCIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

9.60%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.98%

19.69%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.66%

22.80%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

21.06%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

19.98%

-1.19%

Сравнение комиссий LIAGX и CIGIX

LIAGX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии CIGIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIAGX и CIGIX

Дивидендная доходность LIAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности CIGIX в 10.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIGIX
Calamos International Growth Fund		10.09%13.49%4.54%0.28%0.00%0.33%5.42%0.00%13.25%3.76%0.00%0.13%
LIAGX
Lord Abbett International Growth Fund		0.30%0.38%0.48%0.71%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, LIAGX and CIGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CIGIX has higher volatility (9.60%) compared to LIAGX (8.33%). In terms of maximum drawdown, LIAGX dropped -37.87% vs CIGIX's -64.46%.

CIGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIAGX и CIGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор