Сравнение LHYAX с LAFFX
LHYAX (Lord Abbett High Yield Fund) and LAFFX (Lord Abbett Affiliated Fund) are both mutual funds - LHYAX is a High Yield Bonds fund managed by Lord Abbett, while LAFFX is a Large Cap Value Equities fund managed by Lord Abbett. Over the past 10 years, LHYAX returned 4.59%/yr vs 10.76%/yr for LAFFX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. LHYAX charges 0.88%/yr vs 0.71%/yr for LAFFX.
Доходность
Сравнение доходности LHYAX и LAFFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LHYAX показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у LAFFX с доходностью 9.29%. За последние 10 лет акции LHYAX уступали акциям LAFFX по среднегодовой доходности: 4.59% против 10.76% соответственно.
LHYAX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 7.61%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 4.59%
LAFFX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 9.29%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 21.85%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение доходности по годам LHYAX и LAFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHYAX Lord Abbett High Yield Fund | 1.70% | 7.44% | 7.25% | 9.84% | -14.97% | 6.16% | 4.56% | 15.11% | -5.10% | 8.53% |
LAFFX Lord Abbett Affiliated Fund | 9.29% | 15.75% | 17.30% | 10.50% | -9.80% | 26.77% | -1.29% | 25.24% | -7.59% | 16.16% |
Correlation
The correlation between LHYAX and LAFFX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 1998 г. | 0.35 |
The correlation between LHYAX and LAFFX shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.52 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LHYAX vs. LAFFX — Ранг доходности на риск
LHYAX
LAFFX
Сравнение LHYAX c LAFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett High Yield Fund (LHYAX) и Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LHYAX | LAFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.38 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.87 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.68 | 12.02 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LHYAX | LAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.08 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.68 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.62 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.45 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок LHYAX и LAFFX
Максимальная просадка LHYAX за все время составила -31.68%, что меньше максимальной просадки LAFFX в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHYAX и LAFFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LHYAX | LAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.68% | -60.50% | +28.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -7.59% | +4.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.87% | -15.38% | +10.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -19.50% | +0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.23% | -39.59% | +15.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | 0.00% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -9.02% | +5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 1.81% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности LHYAX и LAFFX
Текущая волатильность для Lord Abbett High Yield Fund (LHYAX) составляет 1.05%, в то время как у Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что LHYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LHYAX | LAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 2.78% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 8.32% | -5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 10.46% | -6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.09% | 14.61% | -9.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.73% | 17.44% | -11.71% |
Сравнение комиссий LHYAX и LAFFX
LHYAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии LAFFX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LHYAX и LAFFX
Дивидендная доходность LHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что больше доходности LAFFX в 6.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAFFX Lord Abbett Affiliated Fund | 6.58% | 7.49% | 6.32% | 1.69% | 7.86% | 3.86% | 1.93% | 4.31% | 11.75% | 11.96% | 7.76% | 10.67% |
LHYAX Lord Abbett High Yield Fund | 7.21% | 7.13% | 6.02% | 5.84% | 4.60% | 4.91% | 5.15% | 5.47% | 6.29% | 5.65% | 5.85% | 6.08% |
Часто задаваемые вопросы
LHYAX and LAFFX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAFFX has higher volatility (2.78%) compared to LHYAX (1.05%). In terms of maximum drawdown, LHYAX dropped -31.68% vs LAFFX's -60.50%.
LHYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LHYAX и LAFFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор