Сравнение LHKG.DE с H4Z6.DE
LHKG.DE (Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist) and H4Z6.DE (HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc)) are both China Equities funds - LHKG.DE tracks the MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders while H4Z6.DE tracks the MSCI China. Both are passively managed. Over the past 3 years, LHKG.DE returned 6.17%/yr vs 7.78%/yr for H4Z6.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. LHKG.DE charges 0.65%/yr vs 0.28%/yr for H4Z6.DE.
Доходность
Сравнение доходности LHKG.DE и H4Z6.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LHKG.DE показывает доходность -6.38%, а H4Z6.DE немного ниже – -6.53%.
LHKG.DE
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -8.89%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- -2.20%
- 10 лет*
- 2.55%
H4Z6.DE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -6.53%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LHKG.DE и H4Z6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LHKG.DE Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist | -6.38% | 21.50% | 20.37% | -17.49% | -8.00% |
H4Z6.DE HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | -6.53% | 16.48% | 27.04% | -14.63% | -10.19% |
Correlation
The correlation between LHKG.DE and H4Z6.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г. | 0.97 |
The correlation between LHKG.DE and H4Z6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LHKG.DE vs. H4Z6.DE — Ранг доходности на риск
LHKG.DE
H4Z6.DE
Сравнение LHKG.DE c H4Z6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist (LHKG.DE) и HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) (H4Z6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LHKG.DE | H4Z6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 0.18 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LHKG.DE | H4Z6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.17 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.06 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок LHKG.DE и H4Z6.DE
Максимальная просадка LHKG.DE за все время составила -58.71%, что больше максимальной просадки H4Z6.DE в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHKG.DE и H4Z6.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LHKG.DE | H4Z6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.71% | -33.47% | -25.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.64% | -16.85% | -0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.41% | -24.47% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.18% | -14.82% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.83% | -13.91% | -5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.15% | 8.17% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности LHKG.DE и H4Z6.DE
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist (LHKG.DE) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) (H4Z6.DE) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что LHKG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4Z6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LHKG.DE | H4Z6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 7.23% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 13.11% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.89% | 18.60% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.93% | 25.28% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 25.28% | -2.81% |
Сравнение комиссий LHKG.DE и H4Z6.DE
LHKG.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии H4Z6.DE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LHKG.DE и H4Z6.DE
Дивидендная доходность LHKG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как H4Z6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4Z6.DE HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LHKG.DE Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist | 1.61% | 1.50% | 2.18% | 0.17% | 3.78% | 1.35% | 2.46% | 2.58% | 3.04% | 2.30% | 3.38% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, LHKG.DE and H4Z6.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, H4Z6.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4Z6.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.65% for LHKG.DE.
LHKG.DE tracks MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders, while H4Z6.DE tracks MSCI China. They also come from different issuers: Amundi and HSBC. Their fees differ too: 0.65% for LHKG.DE and 0.28% for H4Z6.DE.
Подберите оптимальное распределение для LHKG.DE и H4Z6.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор