PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LGUS.L с LGUG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGUS.L с LGUG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LGUS.L (L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)) and LGUG.L (L&G US Equity UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - LGUS.L tracks the Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR while LGUG.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGUS.L returned 12.54%/yr vs 12.58%/yr for LGUG.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LGUS.L и LGUG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) и L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LGUS.L торгуется в USD, в то время как LGUG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGUG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LGUS.L показывает доходность 9.01%, а LGUG.L немного выше – 9.02%.

LGUS.L

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.36%
6 месяцев
8.07%
С начала года
9.01%
1 год
19.79%
3 года*
19.73%
5 лет*
12.54%
10 лет*
—

LGUG.L

1 день
-1.14%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
8.03%
С начала года
9.02%
1 год
19.68%
3 года*
19.84%
5 лет*
12.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGUS.L и LGUG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGUS.L
L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)		9.01%17.98%25.09%28.66%-20.46%27.91%21.16%30.91%-9.25%
LGUG.L
L&G US Equity UCITS ETF		9.02%18.03%25.32%27.94%-20.49%28.34%20.70%31.90%-30.31%

Correlation

The correlation between LGUS.L and LGUG.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.91

The correlation between LGUS.L and LGUG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)

L&G US Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с LGUS.L:
LGUS.L с MINT.LLGUS.L с FLES.LLGUS.L с SPXS.LLGUS.L с WNRG.LLGUS.L с FLXK.LLGUS.L с HKOD.LLGUS.L с G500.L
Часто сравнивают с LGUG.L:
LGUG.L с VNRG.LLGUG.L с FUQA.LLGUG.L с CNKY.LLGUG.L с SUUS.LLGUG.L с HSUS.LLGUG.L с XDN0.LLGUG.L с QQQM

Доходность на риск

LGUS.L vs. LGUG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGUS.L
Ранг доходности на риск LGUS.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUS.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUS.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUS.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUS.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUS.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
LGUG.L
Ранг доходности на риск LGUG.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUG.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUG.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUG.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUG.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGUS.L c LGUG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) и L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGUS.LLGUG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.66

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.45

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

2.18

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

8.79

+0.05

LGUS.L vs. LGUG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGUS.L на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGUG.L равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGUS.L и LGUG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGUS.L и LGUG.L

Максимальная просадка LGUS.L за все время составила -34.26%, примерно равная максимальной просадке LGUG.L в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGUS.L и LGUG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGUS.LLGUG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-35.83%

+1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-8.98%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

-19.60%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-26.46%

+0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-1.68%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-8.66%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.23%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности LGUS.L и LGUG.L

L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) и L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L) имеют волатильность 3.15% и 3.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGUS.LLGUG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

3.28%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

8.92%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

11.87%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

21.26%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

22.53%

-4.43%

Сравнение комиссий LGUS.L и LGUG.L

И LGUS.L, и LGUG.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGUS.L и LGUG.L

Ни LGUS.L, ни LGUG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, LGUS.L and LGUG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUS.L and LGUG.L have the same expense ratio: 0.05% per year.

LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR, while LGUG.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: L&G and Legal & General.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGUS.L и LGUG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор