Сравнение LGUS.L с BBDD.L
LGUS.L (L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)) and BBDD.L (JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist)) are both Large Cap Blend Equities funds - LGUS.L tracks the Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR while BBDD.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGUS.L returned 12.84%/yr vs 12.71%/yr for BBDD.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LGUS.L и BBDD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LGUS.L торгуется в USD, в то время как BBDD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBDD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LGUS.L показывает доходность 10.45%, а BBDD.L немного ниже – 10.43%.
LGUS.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 9.15%
- С начала года
- 10.45%
- 1 год
- 22.44%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- —
BBDD.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 9.21%
- С начала года
- 10.43%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGUS.L и BBDD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGUS.L L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) | 10.45% | 17.98% | 25.09% | 28.66% | -20.46% | 27.91% | 21.16% | 13.17% |
BBDD.L JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) | 10.43% | 17.66% | 25.08% | 27.09% | -20.02% | 28.05% | 19.67% | 13.23% |
Correlation
The correlation between LGUS.L and BBDD.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2019 г. | 0.91 |
The correlation between LGUS.L and BBDD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGUS.L vs. BBDD.L — Ранг доходности на риск
LGUS.L
BBDD.L
Сравнение LGUS.L c BBDD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGUS.L | BBDD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.38 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 9.66 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGUS.L и BBDD.L
Максимальная просадка LGUS.L за все время составила -34.26%, примерно равная максимальной просадке BBDD.L в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGUS.L и BBDD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGUS.L | BBDD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -33.67% | -0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.58% | -9.13% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.46% | -19.47% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | -26.16% | +0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.11% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -5.33% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.25% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGUS.L и BBDD.L
Текущая волатильность для L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) составляет 2.87%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что LGUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBDD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGUS.L | BBDD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 3.36% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 8.82% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.47% | 11.71% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 15.87% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 17.39% | +0.71% |
Сравнение комиссий LGUS.L и BBDD.L
И LGUS.L, и BBDD.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGUS.L и BBDD.L
LGUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBDD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBDD.L JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) | 1.11% | 1.12% | 0.99% | 1.31% | 1.44% | 0.94% | 1.46% | 0.79% |
LGUS.L L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, LGUS.L and BBDD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGUS.L and BBDD.L have the same expense ratio: 0.05% per year.
LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR, while BBDD.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: L&G and JPMorgan.
Подберите оптимальное распределение для LGUS.L и BBDD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор