PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LGUS.L с BBDD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LGUS.L и BBDD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LGUS.L торгуется в USD, в то время как BBDD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBDD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LGUS.L показывает доходность 10.45%, а BBDD.L немного ниже – 10.43%.


LGUS.L

1 день
0.10%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
9.15%
С начала года
10.45%
1 год
22.44%
3 года*
20.44%
5 лет*
12.84%
10 лет*

BBDD.L

1 день
0.61%
1 месяц
0.78%
6 месяцев
9.21%
С начала года
10.43%
1 год
22.69%
3 года*
20.26%
5 лет*
12.71%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGUS.L и BBDD.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LGUS.L
L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)
10.45%17.98%25.09%28.66%-20.46%27.91%21.16%13.17%
BBDD.L
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist)
10.43%17.66%25.08%27.09%-20.02%28.05%19.67%13.23%

Correlation

The correlation between LGUS.L and BBDD.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2019 г.

0.91

The correlation between LGUS.L and BBDD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)

JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

LGUS.L vs. BBDD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LGUS.L
Ранг доходности на риск LGUS.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUS.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUS.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUS.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUS.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUS.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина

BBDD.L
Ранг доходности на риск BBDD.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBDD.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBDD.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBDD.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBDD.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBDD.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGUS.L c BBDD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LGUS.LBBDD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.38

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

9.66

+0.38

LGUS.L vs. BBDD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGUS.L на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBDD.L равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGUS.L и BBDD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGUS.L и BBDD.L

Максимальная просадка LGUS.L за все время составила -34.26%, примерно равная максимальной просадке BBDD.L в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGUS.L и BBDD.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LGUS.LBBDD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-33.67%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-9.13%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

-19.47%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-26.16%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.11%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-5.33%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.25%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LGUS.L и BBDD.L

Текущая волатильность для L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) составляет 2.87%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что LGUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBDD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LGUS.LBBDD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.36%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

8.82%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

11.71%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

15.87%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

17.39%

+0.71%

Сравнение комиссий LGUS.L и BBDD.L

И LGUS.L, и BBDD.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LGUS.L и BBDD.L

LGUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBDD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBDD.L
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist)
1.11%1.12%0.99%1.31%1.44%0.94%1.46%0.79%
LGUS.L
L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, LGUS.L and BBDD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUS.L and BBDD.L have the same expense ratio: 0.05% per year.

LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR, while BBDD.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: L&G and JPMorgan.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGUS.L и BBDD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор