PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGUK.L с ENCG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGUK.L с ENCG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGUK.L (L&G UK Equity UCITS ETF) and ENCG.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LGUK.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while ENCG.L is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, LGUK.L returned 13.62%/yr vs 9.70%/yr for ENCG.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. LGUK.L charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for ENCG.L.

Доходность

Сравнение доходности LGUK.L и ENCG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGUK.L показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у ENCG.L с доходностью 24.41%.

LGUK.L

1 день
-1.06%
1 месяц
-1.92%
С начала года
3.73%
6 месяцев
6.65%
1 год
17.58%
3 года*
13.62%
5 лет*
11.33%
10 лет*
—

ENCG.L

1 день
-1.42%
1 месяц
0.58%
С начала года
24.41%
6 месяцев
21.92%
1 год
33.12%
3 года*
9.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGUK.L и ENCG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
LGUK.L
L&G UK Equity UCITS ETF		3.73%24.95%10.56%6.64%5.26%8.93%
ENCG.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		24.41%0.89%5.39%-7.83%38.17%13.94%

Correlation

The correlation between LGUK.L and ENCG.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г.

0.12

The correlation between LGUK.L and ENCG.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LGUK.L и ENCG.L

Секторы
LGUK.L
ENCG.L

Финансовые услуги

25.3%

-

Здравоохранение

14.7%

-

Промышленность

14.7%

-

Потребительский защитный сектор

14.5%

-

Энергетика

12.1%

-

Сырьевые материалы

5.9%

-

Коммунальные услуги

5.5%

-

Потребительский циклический сектор

3.7%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Технологии

0.7%

-

Недвижимость

0.6%
-3.5%

Финансовые услуги

LGUK.L
25.3%
ENCG.L

-

Здравоохранение

LGUK.L
14.7%
ENCG.L

-

Промышленность

LGUK.L
14.7%
ENCG.L

-

Потребительский защитный сектор

LGUK.L
14.5%
ENCG.L

-

Энергетика

LGUK.L
12.1%
ENCG.L

-

Сырьевые материалы

LGUK.L
5.9%
ENCG.L

-

Коммунальные услуги

LGUK.L
5.5%
ENCG.L

-

Потребительский циклический сектор

LGUK.L
3.7%
ENCG.L

-

Коммуникационные услуги

LGUK.L
2.5%
ENCG.L

-

Технологии

LGUK.L
0.7%
ENCG.L

-

Недвижимость

LGUK.L
0.6%
ENCG.L
-3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G UK Equity UCITS ETF

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с LGUK.L:
LGUK.L с LCUK.LLGUK.L с VUGLGUK.L с S100.LLGUK.L с XASX.LLGUK.L с VUKG.LLGUK.L с SPYLGUK.L с ISF.L
Часто сравнивают с ENCG.L:
ENCG.L с UC15.LENCG.L с WCOB.LENCG.L с UD07.LENCG.L с GDIG.LENCG.L с ICOM.LENCG.L с RICI.LENCG.L с COMM.L

Доходность на риск

LGUK.L vs. ENCG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGUK.L
Ранг доходности на риск LGUK.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUK.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUK.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUK.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUK.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUK.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ENCG.L
Ранг доходности на риск ENCG.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCG.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGUK.L c ENCG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGUK.LENCG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.91

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.43

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

4.02

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.51

10.88

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGUK.L vs. ENCG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGUK.L на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа ENCG.L равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGUK.L и ENCG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGUK.LENCG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.91

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.79

-0.27

Просадки

Сравнение просадок LGUK.L и ENCG.L

Максимальная просадка LGUK.L за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки ENCG.L в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGUK.L и ENCG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGUK.LENCG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-26.32%

-7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-8.38%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.30%

-17.11%

+4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-4.28%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-13.09%

+8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.11%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности LGUK.L и ENCG.L

Текущая волатильность для L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L) составляет 4.30%, в то время как у L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что LGUK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGUK.LENCG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

6.29%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

14.33%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

17.67%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

18.12%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

18.12%

-1.81%

Сравнение комиссий LGUK.L и ENCG.L

LGUK.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ENCG.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGUK.L и ENCG.L

Ни LGUK.L, ни ENCG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LGUK.L and ENCG.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGUK.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUK.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for ENCG.L.

LGUK.L is categorized as Europe Equities, while ENCG.L is Commodities. LGUK.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while ENCG.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. Their fees differ too: 0.05% for LGUK.L and 0.30% for ENCG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGUK.L и ENCG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор