PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGUG.L с MXUD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGUG.L с MXUD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGUG.L (L&G US Equity UCITS ETF) and MXUD.L (Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the Russell 1000 TR USD, from Legal & General and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGUG.L returned 14.90%/yr vs 14.83%/yr for MXUD.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LGUG.L и MXUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LGUG.L торгуется в GBp, в то время как MXUD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MXUD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LGUG.L показывает доходность 10.49%, а MXUD.L немного выше – 10.81%.

LGUG.L

1 день
-0.07%
1 месяц
4.72%
С начала года
10.49%
6 месяцев
9.54%
1 год
28.87%
3 года*
19.37%
5 лет*
14.90%
10 лет*
—

MXUD.L

1 день
-0.02%
1 месяц
4.73%
С начала года
10.81%
6 месяцев
9.94%
1 год
29.15%
3 года*
19.43%
5 лет*
14.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGUG.L и MXUD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LGUG.L
L&G US Equity UCITS ETF		10.49%9.75%27.44%21.53%-10.98%29.52%15.44%2.80%
MXUD.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		10.81%9.07%27.65%21.47%-10.39%28.01%15.33%0.70%

Correlation

The correlation between LGUG.L and MXUD.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2019 г.

0.82

The correlation between LGUG.L and MXUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGUG.L и MXUD.L

Секторы
LGUG.L
MXUD.L

Технологии

38.3%
35.4%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.3%

Финансовые услуги

11.1%
11.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.6%
8.6%

Промышленность

7.6%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.8%

Энергетика

3.3%
3.6%

Коммунальные услуги

2.0%
2.3%

Недвижимость

1.6%
1.9%

Сырьевые материалы

1.6%
1.8%

Технологии

LGUG.L
38.3%
MXUD.L
35.4%

Коммуникационные услуги

LGUG.L
11.2%
MXUD.L
11.3%

Финансовые услуги

LGUG.L
11.1%
MXUD.L
11.6%

Потребительский циклический сектор

LGUG.L
10.1%
MXUD.L
10.1%

Здравоохранение

LGUG.L
8.6%
MXUD.L
8.6%

Промышленность

LGUG.L
7.6%
MXUD.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

LGUG.L
4.7%
MXUD.L
4.8%

Энергетика

LGUG.L
3.3%
MXUD.L
3.6%

Коммунальные услуги

LGUG.L
2.0%
MXUD.L
2.3%

Недвижимость

LGUG.L
1.6%
MXUD.L
1.9%

Сырьевые материалы

LGUG.L
1.6%
MXUD.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G US Equity UCITS ETF

Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с LGUG.L:
LGUG.L с VNRG.LLGUG.L с FUQA.LLGUG.L с CNKY.LLGUG.L с SUUS.LLGUG.L с HSUS.LLGUG.L с XDN0.LLGUG.L с QQQM
Часто сравнивают с MXUD.L:
MXUD.L с SPY5.LMXUD.L с CAPS.LMXUD.L с MVEA.LMXUD.L с BBUS.LMXUD.L с FRUE.LMXUD.L с ISDU.LMXUD.L с XMVU.L

Доходность на риск

LGUG.L vs. MXUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGUG.L
Ранг доходности на риск LGUG.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUG.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUG.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUG.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUG.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUG.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MXUD.L
Ранг доходности на риск MXUD.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXUD.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXUD.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXUD.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXUD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXUD.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGUG.L c MXUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGUG.LMXUD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.41

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.25

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.44

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

3.81

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.19

12.45

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGUG.L vs. MXUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGUG.L на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXUD.L равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGUG.L и MXUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGUG.LMXUD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.41

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.95

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.86

+0.34

Просадки

Сравнение просадок LGUG.L и MXUD.L

Максимальная просадка LGUG.L за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки MXUD.L в -26.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGUG.L и MXUD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGUG.LMXUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-26.88%

+2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-7.54%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.49%

-21.48%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.49%

-21.48%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.12%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-3.96%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.32%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности LGUG.L и MXUD.L

Текущая волатильность для L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L) составляет 2.89%, в то время как у Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что LGUG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGUG.LMXUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

3.55%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

8.62%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.83%

11.93%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

15.67%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

17.70%

-0.33%

Сравнение комиссий LGUG.L и MXUD.L

И LGUG.L, и MXUD.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGUG.L и MXUD.L

LGUG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MXUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021
LGUG.L
L&G US Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MXUD.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		1.05%1.14%1.30%1.47%1.66%0.62%

Часто задаваемые вопросы

LGUG.L and MXUD.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUG.L and MXUD.L have the same expense ratio: 0.05% per year.

Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Legal & General and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGUG.L и MXUD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор