Сравнение LGUG.L с G500.L
LGUG.L (L&G US Equity UCITS ETF) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - LGUG.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGUG.L returned 13.09%/yr vs 11.89%/yr for G500.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LGUG.L и G500.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LGUG.L показывает доходность 9.08%, а G500.L немного ниже – 8.63%.
LGUG.L
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- 7.45%
- С начала года
- 9.08%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- —
G500.L
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 7.69%
- С начала года
- 8.63%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGUG.L и G500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGUG.L L&G US Equity UCITS ETF | 9.08% | 9.75% | 27.44% | 21.53% | -10.98% | 29.52% | 12.85% |
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 8.63% | 17.45% | 24.98% | 24.88% | -19.98% | 28.95% | 20.65% |
Correlation
The correlation between LGUG.L and G500.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.79 |
The correlation between LGUG.L and G500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGUG.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск
LGUG.L
G500.L
Сравнение LGUG.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGUG.L | G500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.35 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 9.47 | -1.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGUG.L и G500.L
Максимальная просадка LGUG.L за все время составила -30.90%, что больше максимальной просадки G500.L в -25.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGUG.L и G500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGUG.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.90% | -25.20% | -5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.01% | -8.21% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.49% | -18.22% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.49% | -25.20% | +3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -1.81% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -5.31% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.04% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGUG.L и G500.L
L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) имеют волатильность 2.99% и 3.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGUG.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 3.04% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.02% | 9.37% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 12.11% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.34% | 16.00% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.39% | 15.87% | +5.52% |
Сравнение комиссий LGUG.L и G500.L
И LGUG.L, и G500.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGUG.L и G500.L
Ни LGUG.L, ни G500.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LGUG.L and G500.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGUG.L and G500.L have the same expense ratio: 0.05% per year.
LGUG.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while G500.L is US Equities. LGUG.L tracks Russell 1000 TR USD, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: Legal & General and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для LGUG.L и G500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор