Сравнение LGUG.L с BBUD.L
LGUG.L (L&G US Equity UCITS ETF) and BBUD.L (JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)) are both Large Cap Blend Equities funds - LGUG.L tracks the Russell 1000 TR USD while BBUD.L tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGUG.L returned 13.09%/yr vs 13.18%/yr for BBUD.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LGUG.L и BBUD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LGUG.L торгуется в GBp, в то время как BBUD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBUD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LGUG.L показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у BBUD.L с доходностью 10.61%.
LGUG.L
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- 7.45%
- С начала года
- 9.08%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- —
BBUD.L
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 8.87%
- С начала года
- 10.61%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGUG.L и BBUD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGUG.L L&G US Equity UCITS ETF | 9.08% | 9.75% | 27.44% | 21.53% | -10.98% | 29.52% | 17.11% | 12.62% |
BBUD.L JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | 10.61% | 9.05% | 27.31% | 21.26% | -10.43% | 28.84% | 16.63% | 12.40% |
Correlation
The correlation between LGUG.L and BBUD.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г. | 0.91 |
The correlation between LGUG.L and BBUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGUG.L vs. BBUD.L — Ранг доходности на риск
LGUG.L
BBUD.L
Сравнение LGUG.L c BBUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L) и JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGUG.L | BBUD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.80 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 9.09 | -1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGUG.L и BBUD.L
Максимальная просадка LGUG.L за все время составила -30.90%, что больше максимальной просадки BBUD.L в -26.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGUG.L и BBUD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGUG.L | BBUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.90% | -26.30% | -4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.01% | -7.71% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.49% | -21.32% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.49% | -21.32% | -0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -0.43% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -3.72% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.38% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGUG.L и BBUD.L
Текущая волатильность для L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L) составляет 2.99%, в то время как у JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что LGUG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGUG.L | BBUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 3.21% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.02% | 9.56% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 12.45% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.34% | 15.70% | +4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.39% | 17.15% | +4.24% |
Сравнение комиссий LGUG.L и BBUD.L
И LGUG.L, и BBUD.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGUG.L и BBUD.L
LGUG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUD.L JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | 1.10% | 1.10% | 1.01% | 1.29% | 1.46% | 0.95% | 1.37% | 0.74% |
LGUG.L L&G US Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, LGUG.L and BBUD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGUG.L and BBUD.L have the same expense ratio: 0.05% per year.
LGUG.L tracks Russell 1000 TR USD, while BBUD.L tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Legal & General and JPMorgan.
Подберите оптимальное распределение для LGUG.L и BBUD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор