Сравнение LGQM.DE с SPYV.DE
LGQM.DE (Amundi Pan Africa UCITS ETF (Acc)) and SPYV.DE (SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds - LGQM.DE tracks the SGI Pan Africa Index while SPYV.DE tracks the S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats. Both are passively managed. Over the past 10 years, LGQM.DE returned 4.70%/yr vs 5.46%/yr for SPYV.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGQM.DE charges 0.85%/yr vs 0.55%/yr for SPYV.DE.
Доходность
Сравнение доходности LGQM.DE и SPYV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGQM.DE показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у SPYV.DE с доходностью 9.45%. За последние 10 лет акции LGQM.DE уступали акциям SPYV.DE по среднегодовой доходности: 4.70% против 5.46% соответственно.
LGQM.DE
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -10.13%
- 6 месяцев
- -8.84%
- С начала года
- -3.64%
- 1 год
- 27.57%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 4.70%
SPYV.DE
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 4.05%
- С начала года
- 9.45%
- 1 год
- 8.85%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 5.46%
Сравнение доходности по годам LGQM.DE и SPYV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGQM.DE Amundi Pan Africa UCITS ETF (Acc) | -3.64% | 51.40% | 12.14% | -3.16% | -5.95% | 9.29% | -6.21% | 12.09% | -16.43% | 10.99% |
SPYV.DE SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 9.45% | 6.31% | 21.07% | 1.34% | -2.95% | 6.78% | -10.98% | 15.05% | -2.33% | 12.15% |
Correlation
The correlation between LGQM.DE and SPYV.DE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2011 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between LGQM.DE and SPYV.DE has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGQM.DE vs. SPYV.DE — Ранг доходности на риск
LGQM.DE
SPYV.DE
Сравнение LGQM.DE c SPYV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Pan Africa UCITS ETF (Acc) (LGQM.DE) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGQM.DE | SPYV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.08 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 2.46 | +0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGQM.DE и SPYV.DE
Максимальная просадка LGQM.DE за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки SPYV.DE в -49.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGQM.DE и SPYV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGQM.DE | SPYV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.98% | -49.58% | -12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -8.13% | -11.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.42% | -16.98% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -17.60% | -6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.35% | -38.16% | -12.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.95% | -1.74% | -14.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.92% | -20.19% | -6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.31% | 3.59% | +4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGQM.DE и SPYV.DE
Amundi Pan Africa UCITS ETF (Acc) (LGQM.DE) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что LGQM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGQM.DE | SPYV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 2.82% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.50% | 8.41% | +19.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.16% | 11.44% | +20.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.79% | 14.91% | +8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 17.04% | +6.08% |
Сравнение комиссий LGQM.DE и SPYV.DE
LGQM.DE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPYV.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGQM.DE и SPYV.DE
LGQM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGQM.DE Amundi Pan Africa UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV.DE SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.70% | 3.96% | 3.99% | 4.96% | 4.70% | 3.20% | 3.29% | 3.59% | 3.57% | 2.95% | 4.34% | 5.98% |
Часто задаваемые вопросы
LGQM.DE and SPYV.DE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYV.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYV.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.85% for LGQM.DE.
LGQM.DE tracks SGI Pan Africa Index, while SPYV.DE tracks S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.85% for LGQM.DE and 0.55% for SPYV.DE.
Подберите оптимальное распределение для LGQM.DE и SPYV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор