PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LGJP.L с VJPU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LGJP.L и VJPU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGJP.L показывает доходность 12.44%, что значительно ниже, чем у VJPU.L с доходностью 18.13%.


LGJP.L

1 день
-2.11%
1 месяц
-4.31%
6 месяцев
6.50%
С начала года
12.44%
1 год
29.74%
3 года*
16.40%
5 лет*
9.00%
10 лет*

VJPU.L

1 день
-2.11%
1 месяц
-3.69%
6 месяцев
10.66%
С начала года
18.13%
1 год
46.51%
3 года*
27.54%
5 лет*
21.55%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGJP.L и VJPU.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
LGJP.L
L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)
12.44%25.67%8.35%20.25%-16.76%1.05%18.10%
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc
18.13%31.51%23.81%35.67%-2.33%12.22%11.64%

Correlation

The correlation between LGJP.L and VJPU.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2020 г.

0.83

The correlation between LGJP.L and VJPU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

Доходность на риск

LGJP.L vs. VJPU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LGJP.L
Ранг доходности на риск LGJP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJP.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJP.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJP.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJP.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина

VJPU.L
Ранг доходности на риск VJPU.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPU.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPU.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPU.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPU.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPU.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGJP.L c VJPU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LGJP.LVJPU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

4.84

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.24

16.40

-9.16

LGJP.L vs. VJPU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGJP.L на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа VJPU.L равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGJP.L и VJPU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGJP.L и VJPU.L

Максимальная просадка LGJP.L за все время составила -32.19%, что больше максимальной просадки VJPU.L в -27.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGJP.L и VJPU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LGJP.LVJPU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.19%

-27.53%

-4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-9.57%

-3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.30%

-21.44%

+7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.19%

-21.44%

-10.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-5.55%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-4.11%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

2.83%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности LGJP.L и VJPU.L

L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) имеют волатильность 6.68% и 6.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LGJP.LVJPU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

6.52%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.75%

16.00%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

20.00%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

18.53%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

19.60%

-1.29%

Сравнение комиссий LGJP.L и VJPU.L

LGJP.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VJPU.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LGJP.L и VJPU.L

Ни LGJP.L, ни VJPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


LGJP.L and VJPU.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGJP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGJP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for VJPU.L.

LGJP.L tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR, while VJPU.L tracks FTSE Japan (USD Hedged). They also come from different issuers: L&G and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for LGJP.L and 0.20% for VJPU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGJP.L и VJPU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор