PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LGJP.L с SUK2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGJP.L с SUK2.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LGJP.L (L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) and SUK2.L (L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)) are both exchange-traded funds - LGJP.L is a Japan Equities fund tracking the Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR, while SUK2.L is a Inverse Equities fund tracking the FTSE 100 Daily Super Short Strategy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGJP.L returned 9.00%/yr vs -18.06%/yr for SUK2.L. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. LGJP.L charges 0.10%/yr vs 0.60%/yr for SUK2.L.

Доходность

Сравнение доходности LGJP.L и SUK2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) и L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LGJP.L торгуется в USD, в то время как SUK2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUK2.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LGJP.L показывает доходность 12.44%, что значительно выше, чем у SUK2.L с доходностью -12.76%.

LGJP.L

1 день
-2.11%
1 месяц
-4.31%
6 месяцев
6.50%
С начала года
12.44%
1 год
29.74%
3 года*
16.40%
5 лет*
9.00%
10 лет*
—

SUK2.L

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
-7.23%
С начала года
-12.76%
1 год
-27.76%
3 года*
-18.78%
5 лет*
-18.06%
10 лет*
-16.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGJP.L и SUK2.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGJP.L
L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)		12.44%25.67%8.35%20.25%-16.76%1.05%16.58%18.59%-7.06%
SUK2.L
L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)		-12.76%-27.00%-8.36%-1.47%-23.17%-33.34%1.85%-27.15%7.65%

Correlation

The correlation between LGJP.L and SUK2.L is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

-0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)

L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)

Часто сравнивают с LGJP.L:
LGJP.L с HSXD.LLGJP.L с LDAP.LLGJP.L с IPXJ.LLGJP.L с BCOM.LLGJP.L с BIOT.LLGJP.L с ENCO.LLGJP.L с IDFF.L
Часто сравнивают с SUK2.L:
SUK2.L с LDEU.LSUK2.L с LGGL.LSUK2.L с DEL2.LSUK2.L с LEGR.LSUK2.L с AUCO.LSUK2.L с BCOM.LSUK2.L с BLOK.L

Доходность на риск

LGJP.L vs. SUK2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGJP.L
Ранг доходности на риск LGJP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJP.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJP.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJP.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJP.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SUK2.L
Ранг доходности на риск SUK2.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUK2.L: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGJP.L c SUK2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) и L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGJP.LSUK2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
-1.21

+2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
-1.79

+3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.80

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

-0.91

+3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.24

-1.43

+8.67

LGJP.L vs. SUK2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGJP.L на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа SUK2.L равного -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGJP.L и SUK2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGJP.L и SUK2.L

Максимальная просадка LGJP.L за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки SUK2.L в -98.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGJP.L и SUK2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGJP.LSUK2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.19%

-98.65%

+66.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-30.34%

+17.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.30%

-49.91%

+35.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.19%

-65.86%

+33.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-85.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-98.60%

+93.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-85.88%

+78.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

19.38%

-15.28%

Волатильность

Сравнение волатильности LGJP.L и SUK2.L

L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что LGJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUK2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGJP.LSUK2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

5.99%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.75%

19.39%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

22.87%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

25.52%

-7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

30.86%

-12.55%

Сравнение комиссий LGJP.L и SUK2.L

LGJP.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SUK2.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGJP.L и SUK2.L

Ни LGJP.L, ни SUK2.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LGJP.L and SUK2.L have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGJP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGJP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for SUK2.L.

LGJP.L is categorized as Japan Equities, while SUK2.L is Inverse Equities. LGJP.L tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR, while SUK2.L tracks FTSE 100 Daily Super Short Strategy Index. Their fees differ too: 0.10% for LGJP.L and 0.60% for SUK2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGJP.L и SUK2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор