PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGJG.L с IJPA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGJG.L с IJPA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGJG.L (L&G Japan Equity UCITS ETF) and IJPA.L (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc) are both Japan Equities funds - LGJG.L tracks the TOPIX TR JPY while IJPA.L tracks the MSCI Japan Investable Market Index (IMI). Both are passively managed. Over the past 5 years, LGJG.L returned 10.06%/yr vs 10.03%/yr for IJPA.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LGJG.L charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for IJPA.L.

Доходность

Сравнение доходности LGJG.L и IJPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LGJG.L торгуется в GBp, в то время как IJPA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LGJG.L показывает доходность 14.69%, что значительно ниже, чем у IJPA.L с доходностью 16.11%.

LGJG.L

1 день
-0.18%
1 месяц
3.81%
С начала года
14.69%
6 месяцев
14.33%
1 год
32.99%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

IJPA.L

1 день
-0.08%
1 месяц
3.72%
С начала года
16.11%
6 месяцев
16.00%
1 год
34.84%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.03%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGJG.L и IJPA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LGJG.L
L&G Japan Equity UCITS ETF		14.69%17.46%10.01%13.64%-6.84%1.78%13.24%11.39%
IJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc		16.11%18.21%8.48%13.38%-6.19%1.11%11.60%10.54%

Correlation

The correlation between LGJG.L and IJPA.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2019 г.

0.89

The correlation between LGJG.L and IJPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGJG.L и IJPA.L

Секторы
LGJG.L
IJPA.L

Промышленность

24.2%
25.2%

Технологии

19.8%
19.8%

Финансовые услуги

17.4%
15.7%

Потребительский циклический сектор

12.5%
12.2%

Коммуникационные услуги

8.5%
5.7%

Здравоохранение

5.7%
5.8%

Сырьевые материалы

3.8%
5.1%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.0%

Недвижимость

2.7%
3.0%

Коммунальные услуги

1.0%
1.2%

Энергетика

0.7%
0.9%

Промышленность

LGJG.L
24.2%
IJPA.L
25.2%

Технологии

LGJG.L
19.8%
IJPA.L
19.8%

Финансовые услуги

LGJG.L
17.4%
IJPA.L
15.7%

Потребительский циклический сектор

LGJG.L
12.5%
IJPA.L
12.2%

Коммуникационные услуги

LGJG.L
8.5%
IJPA.L
5.7%

Здравоохранение

LGJG.L
5.7%
IJPA.L
5.8%

Сырьевые материалы

LGJG.L
3.8%
IJPA.L
5.1%

Потребительский защитный сектор

LGJG.L
3.7%
IJPA.L
4.0%

Недвижимость

LGJG.L
2.7%
IJPA.L
3.0%

Коммунальные услуги

LGJG.L
1.0%
IJPA.L
1.2%

Энергетика

LGJG.L
0.7%
IJPA.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Japan Equity UCITS ETF

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с LGJG.L:
LGJG.L с LCJP.LLGJG.L с VJPB.LLGJG.L с SPPY.DELGJG.L с MXJP.LLGJG.L с VJPA.LLGJG.L с IGLT.LLGJG.L с VJPN.L
Часто сравнивают с IJPA.L:
IJPA.L с IJPE.LIJPA.L с VJPN.LIJPA.L с IJPD.LIJPA.L с GLDIJPA.L с IAUIJPA.L с VJPB.LIJPA.L с FBT.L

Доходность на риск

LGJG.L vs. IJPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGJG.L
Ранг доходности на риск LGJG.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJG.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJG.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJG.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJG.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IJPA.L
Ранг доходности на риск IJPA.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPA.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPA.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPA.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPA.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPA.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGJG.L c IJPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGJG.LIJPA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.80

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.62

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.16

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

10.35

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGJG.L vs. IJPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGJG.L на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPA.L равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGJG.L и IJPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGJG.LIJPA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.80

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.62

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.54

+0.10

Просадки

Сравнение просадок LGJG.L и IJPA.L

Максимальная просадка LGJG.L за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки IJPA.L в -25.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGJG.L и IJPA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGJG.LIJPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-25.10%

+2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-10.63%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-13.21%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-18.93%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.08%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-6.35%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.25%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности LGJG.L и IJPA.L

Текущая волатильность для L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) составляет 3.71%, в то время как у iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что LGJG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGJG.LIJPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

4.11%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

15.54%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

18.61%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

16.16%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

16.58%

+0.23%

Сравнение комиссий LGJG.L и IJPA.L

LGJG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IJPA.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGJG.L и IJPA.L

Ни LGJG.L, ни IJPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, LGJG.L and IJPA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGJG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGJG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for IJPA.L.

LGJG.L tracks TOPIX TR JPY, while IJPA.L tracks MSCI Japan Investable Market Index (IMI). They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.10% for LGJG.L and 0.12% for IJPA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGJG.L и IJPA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор