PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGJG.L с DXJA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGJG.L с DXJA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGJG.L (L&G Japan Equity UCITS ETF) and DXJA.L (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Japan Equities funds - LGJG.L tracks the TOPIX TR JPY while DXJA.L tracks the WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGJG.L returned 10.06%/yr vs 27.41%/yr for DXJA.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGJG.L charges 0.10%/yr vs 0.48%/yr for DXJA.L.

Доходность

Сравнение доходности LGJG.L и DXJA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LGJG.L торгуется в GBp, в то время как DXJA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LGJG.L показывает доходность 14.69%, что значительно ниже, чем у DXJA.L с доходностью 20.84%.

LGJG.L

1 день
-0.18%
1 месяц
3.81%
С начала года
14.69%
6 месяцев
14.33%
1 год
32.99%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

DXJA.L

1 день
0.44%
1 месяц
5.59%
С начала года
20.84%
6 месяцев
22.82%
1 год
58.49%
3 года*
30.26%
5 лет*
27.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGJG.L и DXJA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LGJG.L
L&G Japan Equity UCITS ETF		14.69%17.46%10.01%13.64%-6.84%1.78%13.24%11.39%
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc		20.84%23.96%31.18%34.18%17.73%18.52%0.41%13.27%

Correlation

The correlation between LGJG.L and DXJA.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2019 г.

0.60

Over the past year, LGJG.L and DXJA.L have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов LGJG.L и DXJA.L

Секторы
LGJG.L
DXJA.L

Промышленность

24.2%
28.3%

Технологии

19.8%
12.8%

Финансовые услуги

17.4%
19.4%

Потребительский циклический сектор

12.5%
16.4%

Коммуникационные услуги

8.5%
4.0%

Здравоохранение

5.7%
7.1%

Сырьевые материалы

3.8%
7.5%

Потребительский защитный сектор

3.7%
2.6%

Недвижимость

2.7%

-

Коммунальные услуги

1.0%

-

Энергетика

0.7%
2.0%

Промышленность

LGJG.L
24.2%
DXJA.L
28.3%

Технологии

LGJG.L
19.8%
DXJA.L
12.8%

Финансовые услуги

LGJG.L
17.4%
DXJA.L
19.4%

Потребительский циклический сектор

LGJG.L
12.5%
DXJA.L
16.4%

Коммуникационные услуги

LGJG.L
8.5%
DXJA.L
4.0%

Здравоохранение

LGJG.L
5.7%
DXJA.L
7.1%

Сырьевые материалы

LGJG.L
3.8%
DXJA.L
7.5%

Потребительский защитный сектор

LGJG.L
3.7%
DXJA.L
2.6%

Недвижимость

LGJG.L
2.7%
DXJA.L

-

Коммунальные услуги

LGJG.L
1.0%
DXJA.L

-

Энергетика

LGJG.L
0.7%
DXJA.L
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Japan Equity UCITS ETF

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с LGJG.L:
LGJG.L с LCJP.LLGJG.L с VJPB.LLGJG.L с SPPY.DELGJG.L с MXJP.LLGJG.L с VJPA.LLGJG.L с IGLT.LLGJG.L с VJPN.L
Часто сравнивают с DXJA.L:
DXJA.L с JRIE.LDXJA.L с FJPS.LDXJA.L с DXJG.LDXJA.L с HMJP.LDXJA.L с HSJP.LDXJA.L с JPSR.LDXJA.L с EEJG.L

Доходность на риск

LGJG.L vs. DXJA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGJG.L
Ранг доходности на риск LGJG.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJG.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJG.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJG.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJG.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DXJA.L
Ранг доходности на риск DXJA.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJA.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJA.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJA.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJA.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJA.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGJG.L c DXJA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGJG.LDXJA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.92

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.78

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.52

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

6.28

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

20.52

-11.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGJG.L vs. DXJA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGJG.L на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа DXJA.L равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGJG.L и DXJA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGJG.LDXJA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.92

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.54

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.08

-0.44

Просадки

Сравнение просадок LGJG.L и DXJA.L

Максимальная просадка LGJG.L за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки DXJA.L в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGJG.L и DXJA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGJG.LDXJA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-31.71%

+8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-9.17%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-22.57%

+8.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-22.57%

+4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

0.00%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-5.12%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.81%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности LGJG.L и DXJA.L

Текущая волатильность для L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) составляет 3.71%, в то время как у WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что LGJG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGJG.LDXJA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

4.42%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

15.62%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

19.75%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

21.46%

-5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

23.88%

-7.07%

Сравнение комиссий LGJG.L и DXJA.L

LGJG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DXJA.L в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGJG.L и DXJA.L

Ни LGJG.L, ни DXJA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LGJG.L and DXJA.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGJG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGJG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.48% for DXJA.L.

LGJG.L tracks TOPIX TR JPY, while DXJA.L tracks WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. They also come from different issuers: Legal & General and WisdomTree. Their fees differ too: 0.10% for LGJG.L and 0.48% for DXJA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGJG.L и DXJA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор