Сравнение LGHT с MHIP
LGHT (Langar Global HealthTech ETF) and MHIP (Milliman Healthcare Inflation Plus ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGHT charges 0.85%/yr vs 0.55%/yr for MHIP.
Доходность
Сравнение доходности LGHT и MHIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LGHT
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 3.40%
- 6 месяцев
- -16.94%
- С начала года
- -15.03%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -6.78%
MHIP
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам LGHT и MHIP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LGHT Langar Global HealthTech ETF | -5.64% |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | -0.73% |
Correlation
The correlation between LGHT and MHIP is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGHT vs. MHIP — Ранг доходности на риск
LGHT
MHIP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LGHT c MHIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Langar Global HealthTech ETF (LGHT) и Milliman Healthcare Inflation Plus ETF (MHIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGHT | MHIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGHT и MHIP
Максимальная просадка LGHT за все время составила -28.60%, что больше максимальной просадки MHIP в -3.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGHT и MHIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGHT | MHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.60% | -3.09% | -25.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.60% | -2.33% | -21.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -1.31% | -7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LGHT и MHIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGHT | MHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 11.43% | +8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 11.43% | +7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 11.43% | +7.87% |
Сравнение комиссий LGHT и MHIP
LGHT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MHIP в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGHT и MHIP
Ни LGHT, ни MHIP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LGHT and MHIP have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MHIP is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MHIP is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.85% for LGHT.
LGHT and MHIP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Langar and Milliman. Their fees differ too: 0.85% for LGHT and 0.55% for MHIP.
Подберите оптимальное распределение для LGHT и MHIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор