PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGGL.L с VHVG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGGL.L с VHVG.L

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) and VHVG.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc) are both Global Equities funds - LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR while VHVG.L tracks the FTSE Developed Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGGL.L returned 11.42%/yr vs 11.59%/yr for VHVG.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LGGL.L charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for VHVG.L.

Доходность

Сравнение доходности LGGL.L и VHVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LGGL.L торгуется в USD, в то время как VHVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LGGL.L показывает доходность 8.05%, что значительно ниже, чем у VHVG.L с доходностью 9.79%.

LGGL.L

1 день
0.34%
1 месяц
-0.67%
С начала года
8.05%
6 месяцев
7.84%
1 год
22.62%
3 года*
19.89%
5 лет*
11.42%
10 лет*
—

VHVG.L

1 день
0.39%
1 месяц
-0.21%
С начала года
9.79%
6 месяцев
9.73%
1 год
24.96%
3 года*
20.48%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGGL.L и VHVG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		8.05%21.18%19.20%25.02%-18.03%21.94%16.35%7.75%
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc		9.79%22.43%18.00%23.73%-17.97%21.53%16.01%-12.88%

Correlation

The correlation between LGGL.L and VHVG.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г.

0.91

The correlation between LGGL.L and VHVG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGGL.L и VHVG.L

Секторы
LGGL.L
VHVG.L

Технологии

31.5%
29.0%

Финансовые услуги

15.2%
15.6%

Промышленность

10.5%
11.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.3%

Коммуникационные услуги

9.2%
9.0%

Здравоохранение

8.6%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.1%

Энергетика

3.6%
4.1%

Сырьевые материалы

3.2%
3.4%

Коммунальные услуги

2.3%
2.6%

Недвижимость

1.7%
2.0%

Технологии

LGGL.L
31.5%
VHVG.L
29.0%

Финансовые услуги

LGGL.L
15.2%
VHVG.L
15.6%

Промышленность

LGGL.L
10.5%
VHVG.L
11.5%

Потребительский циклический сектор

LGGL.L
9.4%
VHVG.L
9.3%

Коммуникационные услуги

LGGL.L
9.2%
VHVG.L
9.0%

Здравоохранение

LGGL.L
8.6%
VHVG.L
8.5%

Потребительский защитный сектор

LGGL.L
4.9%
VHVG.L
5.1%

Энергетика

LGGL.L
3.6%
VHVG.L
4.1%

Сырьевые материалы

LGGL.L
3.2%
VHVG.L
3.4%

Коммунальные услуги

LGGL.L
2.3%
VHVG.L
2.6%

Недвижимость

LGGL.L
1.7%
VHVG.L
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Global Equity UCITS ETF

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с HTWG.LLGGL.L с WRDA.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с RTWO.LLGGL.L с SBUY.LLGGL.L с INFR.L
Часто сравнивают с VHVG.L:
VHVG.L с VWRL.LVHVG.L с VWCE.DEVHVG.L с VUAA.LVHVG.L с SWLD.LVHVG.L с IWDA.LVHVG.L с VEAVHVG.L с VEUA.L

Доходность на риск

LGGL.L vs. VHVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VHVG.L
Ранг доходности на риск VHVG.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHVG.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHVG.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHVG.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHVG.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHVG.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGGL.L c VHVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGGL.LVHVG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.08

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.04

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.81

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

12.09

-0.94

LGGL.L vs. VHVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGGL.L на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHVG.L равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGGL.L и VHVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGGL.L и VHVG.L

Максимальная просадка LGGL.L за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки VHVG.L в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGL.L и VHVG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGGL.LVHVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-40.18%

+6.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-8.84%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.79%

-18.99%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.76%

-26.74%

+0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-2.22%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-7.98%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.06%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности LGGL.L и VHVG.L

L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) имеют волатильность 3.84% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGGL.LVHVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.92%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

9.50%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

12.01%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

20.41%

-4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

22.04%

-4.89%

Сравнение комиссий LGGL.L и VHVG.L

LGGL.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VHVG.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGGL.L и VHVG.L

Ни LGGL.L, ни VHVG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, LGGL.L and VHVG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for VHVG.L.

LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR, while VHVG.L tracks FTSE Developed Index. They also come from different issuers: L&G and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for LGGL.L and 0.12% for VHVG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGGL.L и VHVG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор