PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGGL.L с IWVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGGL.L с IWVL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) and IWVL.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR while IWVL.L tracks the MSCI World Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGGL.L returned 12.04%/yr vs 16.28%/yr for IWVL.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LGGL.L charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for IWVL.L.

Доходность

Сравнение доходности LGGL.L и IWVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGGL.L показывает доходность 9.92%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 34.30%.

LGGL.L

1 день
0.05%
1 месяц
4.04%
С начала года
9.92%
6 месяцев
11.05%
1 год
26.06%
3 года*
20.95%
5 лет*
12.04%
10 лет*
—

IWVL.L

1 день
-0.65%
1 месяц
12.22%
С начала года
34.30%
6 месяцев
38.21%
1 год
66.32%
3 года*
30.35%
5 лет*
16.28%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGGL.L и IWVL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		9.92%21.17%19.21%25.02%-18.03%21.94%16.35%26.98%-7.73%
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		34.30%40.41%5.13%19.53%-9.79%20.11%-3.67%18.13%-8.58%

Correlation

The correlation between LGGL.L and IWVL.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2018 г.

0.85

The correlation between LGGL.L and IWVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGGL.L и IWVL.L

Секторы
LGGL.L
IWVL.L

Технологии

28.4%
33.9%

Финансовые услуги

15.9%
14.8%

Промышленность

10.9%
11.3%

Коммуникационные услуги

9.7%
7.6%

Потребительский циклический сектор

9.4%
7.9%

Здравоохранение

8.8%
8.8%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.5%

Энергетика

4.0%
3.8%

Сырьевые материалы

3.2%
3.0%

Коммунальные услуги

2.5%
2.5%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Технологии

LGGL.L
28.4%
IWVL.L
33.9%

Финансовые услуги

LGGL.L
15.9%
IWVL.L
14.8%

Промышленность

LGGL.L
10.9%
IWVL.L
11.3%

Коммуникационные услуги

LGGL.L
9.7%
IWVL.L
7.6%

Потребительский циклический сектор

LGGL.L
9.4%
IWVL.L
7.9%

Здравоохранение

LGGL.L
8.8%
IWVL.L
8.8%

Потребительский защитный сектор

LGGL.L
5.3%
IWVL.L
4.5%

Энергетика

LGGL.L
4.0%
IWVL.L
3.8%

Сырьевые материалы

LGGL.L
3.2%
IWVL.L
3.0%

Коммунальные услуги

LGGL.L
2.5%
IWVL.L
2.5%

Недвижимость

LGGL.L
1.8%
IWVL.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Global Equity UCITS ETF

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с INFR.LLGGL.L с PACW.LLGGL.L с WRDA.LLGGL.L с JPLG.LLGGL.L с RTWO.LLGGL.L с XDEV.L
Часто сравнивают с IWVL.L:
IWVL.L с VWRA.LIWVL.L с IWDA.ASIWVL.L с IWQU.LIWVL.L с DFIVIWVL.L с VOOIWVL.L с URTHIWVL.L с VT

Доходность на риск

LGGL.L vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IWVL.L
Ранг доходности на риск IWVL.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVL.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVL.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGGL.L c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGGL.LIWVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
4.24

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
5.85

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.76

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

7.55

-4.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.14

28.57

-15.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGGL.L vs. IWVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGGL.L на текущий момент составляет 2.18, что ниже коэффициента Шарпа IWVL.L равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGGL.L и IWVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGGL.LIWVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

4.24

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.01

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.62

+0.20

Просадки

Сравнение просадок LGGL.L и IWVL.L

Максимальная просадка LGGL.L за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки IWVL.L в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGL.L и IWVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGGL.LIWVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-39.30%

+5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-8.74%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-14.46%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.76%

-26.55%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.91%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-7.50%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.31%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LGGL.L и IWVL.L

Текущая волатильность для L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) составляет 3.30%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что LGGL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGGL.LIWVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

6.56%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

12.94%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

15.57%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

16.05%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

17.02%

+0.14%

Сравнение комиссий LGGL.L и IWVL.L

LGGL.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IWVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGGL.L и IWVL.L

Ни LGGL.L, ни IWVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LGGL.L and IWVL.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IWVL.L.

LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR, while IWVL.L tracks MSCI World Enhanced Value Index. They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.10% for LGGL.L and 0.25% for IWVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGGL.L и IWVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор