PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGGL.L с IWDG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGGL.L с IWDG.L

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) and IWDG.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF) are both Global Equities funds - LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR while IWDG.L tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGGL.L returned 11.42%/yr vs 10.44%/yr for IWDG.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LGGL.L charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for IWDG.L.

Доходность

Сравнение доходности LGGL.L и IWDG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LGGL.L торгуется в USD, в то время как IWDG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LGGL.L показывает доходность 8.05%, что значительно выше, чем у IWDG.L с доходностью 6.45%.

LGGL.L

1 день
0.34%
1 месяц
-0.67%
С начала года
8.05%
6 месяцев
7.84%
1 год
22.62%
3 года*
19.89%
5 лет*
11.42%
10 лет*
—

IWDG.L

1 день
0.14%
1 месяц
-1.83%
С начала года
6.45%
6 месяцев
5.97%
1 год
19.62%
3 года*
21.15%
5 лет*
10.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGGL.L и IWDG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		8.05%21.18%19.20%25.02%-18.03%21.94%16.35%26.98%-7.73%
IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF		6.45%27.67%19.35%29.63%-26.26%23.17%15.22%29.92%-11.57%

Correlation

The correlation between LGGL.L and IWDG.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.90

The correlation between LGGL.L and IWDG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGGL.L и IWDG.L

Секторы
LGGL.L
IWDG.L

Технологии

31.5%
31.3%

Финансовые услуги

15.2%
15.0%

Промышленность

10.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.2%

Коммуникационные услуги

9.2%
8.9%

Здравоохранение

8.6%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.6%
3.8%

Сырьевые материалы

3.2%
3.3%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.7%
1.7%

Технологии

LGGL.L
31.5%
IWDG.L
31.3%

Финансовые услуги

LGGL.L
15.2%
IWDG.L
15.0%

Промышленность

LGGL.L
10.5%
IWDG.L
10.9%

Потребительский циклический сектор

LGGL.L
9.4%
IWDG.L
9.2%

Коммуникационные услуги

LGGL.L
9.2%
IWDG.L
8.9%

Здравоохранение

LGGL.L
8.6%
IWDG.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

LGGL.L
4.9%
IWDG.L
4.9%

Энергетика

LGGL.L
3.6%
IWDG.L
3.8%

Сырьевые материалы

LGGL.L
3.2%
IWDG.L
3.3%

Коммунальные услуги

LGGL.L
2.3%
IWDG.L
2.4%

Недвижимость

LGGL.L
1.7%
IWDG.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Global Equity UCITS ETF

iShares Core MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с HTWG.LLGGL.L с WRDA.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с RTWO.LLGGL.L с SBUY.LLGGL.L с INFR.L
Часто сравнивают с IWDG.L:
IWDG.L с NQSE.DEIWDG.L с EVLUIWDG.L с EUNK.DEIWDG.L с IGDA.LIWDG.L с VUSA.DEIWDG.L с VTIWDG.L с IS3N.DE

Доходность на риск

LGGL.L vs. IWDG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IWDG.L
Ранг доходности на риск IWDG.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDG.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDG.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDG.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDG.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGGL.L c IWDG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGGL.LIWDG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.33

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.02

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

1.74

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

6.78

+4.37

LGGL.L vs. IWDG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGGL.L на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа IWDG.L равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGGL.L и IWDG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGGL.L и IWDG.L

Максимальная просадка LGGL.L за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки IWDG.L в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGL.L и IWDG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGGL.LIWDG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-41.52%

+7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-11.22%

+2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.79%

-16.94%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.76%

-38.27%

+12.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-3.66%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-8.01%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.89%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности LGGL.L и IWDG.L

Текущая волатильность для L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) составляет 3.84%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что LGGL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGGL.LIWDG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.11%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

11.54%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

14.86%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

19.40%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

20.03%

-2.88%

Сравнение комиссий LGGL.L и IWDG.L

LGGL.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IWDG.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGGL.L и IWDG.L

LGGL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF		1.04%1.11%1.24%1.42%1.74%1.19%1.35%1.83%2.14%0.61%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, LGGL.L and IWDG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for IWDG.L.

LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR, while IWDG.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.10% for LGGL.L and 0.30% for IWDG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGGL.L и IWDG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор