PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LGGE.DE с PR1Z.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LGGE.DE и PR1Z.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGGE.DE показывает доходность 14.94%, что значительно выше, чем у PR1Z.DE с доходностью 10.76%.


LGGE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
11.71%
С начала года
14.94%
1 год
29.23%
3 года*
25.02%
5 лет*
17.05%
10 лет*

PR1Z.DE

1 день
-0.90%
1 месяц
-1.74%
6 месяцев
6.62%
С начала года
10.76%
1 год
20.54%
3 года*
16.17%
5 лет*
11.34%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGGE.DE и PR1Z.DE


2026 (YTD)20252024202320222021
LGGE.DE
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF
14.94%38.29%14.07%17.18%-3.86%6.81%
PR1Z.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)
10.76%24.78%9.45%19.41%-12.44%6.65%

Correlation

The correlation between LGGE.DE and PR1Z.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.87

The correlation between LGGE.DE and PR1Z.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

LGGE.DE vs. PR1Z.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LGGE.DE
Ранг доходности на риск LGGE.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGE.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGE.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGE.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGE.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGE.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина

PR1Z.DE
Ранг доходности на риск PR1Z.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1Z.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1Z.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1Z.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1Z.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1Z.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGGE.DE c PR1Z.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LGGE.DEPR1Z.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.26

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

1.98

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.67

7.42

+7.25

LGGE.DE vs. PR1Z.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGGE.DE на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа PR1Z.DE равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGGE.DE и PR1Z.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGGE.DE и PR1Z.DE

Максимальная просадка LGGE.DE за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки PR1Z.DE в -39.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGE.DE и PR1Z.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LGGE.DEPR1Z.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.11%

-39.55%

+19.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-10.31%

+3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.71%

-15.67%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-24.21%

+4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-3.14%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-5.54%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.76%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности LGGE.DE и PR1Z.DE

Текущая волатильность для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE) составляет 2.74%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что LGGE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1Z.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LGGE.DEPR1Z.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

4.10%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

12.54%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

14.77%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

16.31%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

18.65%

-4.14%

Сравнение комиссий LGGE.DE и PR1Z.DE

LGGE.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PR1Z.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LGGE.DE и PR1Z.DE

Дивидендная доходность LGGE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности PR1Z.DE в 2.28%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
LGGE.DE
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF
3.51%3.47%4.37%4.43%4.18%1.52%0.00%0.00%
PR1Z.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)
2.28%2.53%2.77%2.80%3.09%1.83%2.11%2.60%

Часто задаваемые вопросы


LGGE.DE and PR1Z.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for LGGE.DE.

LGGE.DE tracks FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality, while PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Legal & General and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for LGGE.DE and 0.05% for PR1Z.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGGE.DE и PR1Z.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор