Сравнение LGGE.DE с PR1Z.DE
LGGE.DE (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) and PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - LGGE.DE tracks the FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality while PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGGE.DE returned 17.05%/yr vs 11.34%/yr for PR1Z.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LGGE.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for PR1Z.DE.
Доходность
Сравнение доходности LGGE.DE и PR1Z.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGGE.DE показывает доходность 14.94%, что значительно выше, чем у PR1Z.DE с доходностью 10.76%.
LGGE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 11.71%
- С начала года
- 14.94%
- 1 год
- 29.23%
- 3 года*
- 25.02%
- 5 лет*
- 17.05%
- 10 лет*
- —
PR1Z.DE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- 10.76%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGGE.DE и PR1Z.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LGGE.DE L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 14.94% | 38.29% | 14.07% | 17.18% | -3.86% | 6.81% |
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 10.76% | 24.78% | 9.45% | 19.41% | -12.44% | 6.65% |
Correlation
The correlation between LGGE.DE and PR1Z.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г. | 0.87 |
The correlation between LGGE.DE and PR1Z.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGGE.DE vs. PR1Z.DE — Ранг доходности на риск
LGGE.DE
PR1Z.DE
Сравнение LGGE.DE c PR1Z.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGGE.DE | PR1Z.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.26 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 1.98 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.67 | 7.42 | +7.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGGE.DE и PR1Z.DE
Максимальная просадка LGGE.DE за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки PR1Z.DE в -39.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGE.DE и PR1Z.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGGE.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.11% | -39.55% | +19.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | -10.31% | +3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.71% | -15.67% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.11% | -24.21% | +4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -3.14% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -5.54% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.76% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGGE.DE и PR1Z.DE
Текущая волатильность для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE) составляет 2.74%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что LGGE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1Z.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGGE.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 4.10% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 12.54% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 14.77% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.52% | 16.31% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 18.65% | -4.14% |
Сравнение комиссий LGGE.DE и PR1Z.DE
LGGE.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PR1Z.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGGE.DE и PR1Z.DE
Дивидендная доходность LGGE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности PR1Z.DE в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGGE.DE L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 3.51% | 3.47% | 4.37% | 4.43% | 4.18% | 1.52% | 0.00% | 0.00% |
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 2.28% | 2.53% | 2.77% | 2.80% | 3.09% | 1.83% | 2.11% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
LGGE.DE and PR1Z.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for LGGE.DE.
LGGE.DE tracks FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality, while PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Legal & General and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for LGGE.DE and 0.05% for PR1Z.DE.
Подберите оптимальное распределение для LGGE.DE и PR1Z.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор