PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LGEU.L с SUK2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGEU.L с SUK2.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LGEU.L (L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc)) and SUK2.L (L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)) are both exchange-traded funds - LGEU.L is a Europe Equities fund tracking the Solactive Core Developed Markets Europe ex UK Large & Mid Cap EUR Index NTR, while SUK2.L is a Inverse Equities fund tracking the FTSE 100 Daily Super Short Strategy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGEU.L returned 9.77%/yr vs -17.44%/yr for SUK2.L. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. LGEU.L charges 0.10%/yr vs 0.60%/yr for SUK2.L.

Доходность

Сравнение доходности LGEU.L и SUK2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc) (LGEU.L) и L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LGEU.L торгуется в EUR, в то время как SUK2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUK2.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LGEU.L показывает доходность 11.20%, что значительно выше, чем у SUK2.L с доходностью -9.88%.

LGEU.L

1 день
-0.14%
1 месяц
0.68%
6 месяцев
6.70%
С начала года
11.20%
1 год
21.78%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.77%
10 лет*
—

SUK2.L

1 день
-1.22%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
-5.05%
С начала года
-9.88%
1 год
-26.29%
3 года*
-19.49%
5 лет*
-17.44%
10 лет*
-17.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGEU.L и SUK2.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGEU.L
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc)		11.20%19.94%6.68%17.97%-11.77%24.90%1.53%30.71%-9.44%
SUK2.L
L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)		-9.86%-35.67%-2.31%-4.42%-18.41%-28.36%-6.54%-25.51%6.69%

Correlation

The correlation between LGEU.L and SUK2.L is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

-0.69

The correlation between LGEU.L and SUK2.L has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc)

L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)

Часто сравнивают с LGEU.L:
LGEU.L с ETRA.LLGEU.L с FLXD.LLGEU.L с HTWG.LLGEU.L с ISPY.LLGEU.L с JRDE.LLGEU.L с JRDZ.LLGEU.L с MIVO.L
Часто сравнивают с SUK2.L:
SUK2.L с LDEU.LSUK2.L с LGGL.LSUK2.L с DEL2.LSUK2.L с LEGR.LSUK2.L с LGJP.LSUK2.L с AUCO.LSUK2.L с BCOM.L

Доходность на риск

LGEU.L vs. SUK2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGEU.L
Ранг доходности на риск LGEU.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGEU.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGEU.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGEU.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGEU.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGEU.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SUK2.L
Ранг доходности на риск SUK2.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUK2.L: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGEU.L c SUK2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc) (LGEU.L) и L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGEU.LSUK2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
-1.15

+2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
-1.68

+3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.81

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

-0.82

+3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.38

-1.32

+9.71

LGEU.L vs. SUK2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGEU.L на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа SUK2.L равного -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGEU.L и SUK2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGEU.L и SUK2.L

Максимальная просадка LGEU.L за все время составила -34.27%, что меньше максимальной просадки SUK2.L в -98.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGEU.L и SUK2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGEU.LSUK2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.27%

-98.41%

+64.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-31.93%

+22.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.41%

-53.84%

+37.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.68%

-65.93%

+43.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-98.28%

+96.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-84.72%

+79.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

19.23%

-16.63%

Волатильность

Сравнение волатильности LGEU.L и SUK2.L

Текущая волатильность для L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc) (LGEU.L) составляет 3.63%, в то время как у L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что LGEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUK2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGEU.LSUK2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

6.12%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

19.56%

-8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

22.82%

-9.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

25.93%

-10.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

30.74%

-13.75%

Сравнение комиссий LGEU.L и SUK2.L

LGEU.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SUK2.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGEU.L и SUK2.L

Ни LGEU.L, ни SUK2.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LGEU.L and SUK2.L have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGEU.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGEU.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for SUK2.L.

LGEU.L is categorized as Europe Equities, while SUK2.L is Inverse Equities. LGEU.L tracks Solactive Core Developed Markets Europe ex UK Large & Mid Cap EUR Index NTR, while SUK2.L tracks FTSE 100 Daily Super Short Strategy Index. Their fees differ too: 0.10% for LGEU.L and 0.60% for SUK2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGEU.L и SUK2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор