PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LGEU.L с DS2P.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LGEU.L и DS2P.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc) (LGEU.L) и L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LGEU.L торгуется в EUR, в то время как DS2P.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DS2P.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LGEU.L показывает доходность 11.20%, что значительно выше, чем у DS2P.L с доходностью -9.03%.


LGEU.L

1 день
-0.14%
1 месяц
0.68%
6 месяцев
6.70%
С начала года
11.20%
1 год
21.78%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.77%
10 лет*

DS2P.L

1 день
0.87%
1 месяц
0.44%
6 месяцев
1.28%
С начала года
-9.03%
1 год
-8.68%
3 года*
-24.32%
5 лет*
-20.08%
10 лет*
-23.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGEU.L и DS2P.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGEU.L
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc)
11.20%19.94%6.68%17.97%-11.77%24.90%1.53%30.71%-9.44%
DS2P.L
L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)
-9.03%-33.35%-24.89%-28.24%7.88%-31.80%-35.33%-38.45%13.53%

Correlation

The correlation between LGEU.L and DS2P.L is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

-0.89

The correlation between LGEU.L and DS2P.L has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc)

L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

LGEU.L vs. DS2P.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LGEU.L
Ранг доходности на риск LGEU.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGEU.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGEU.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGEU.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGEU.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGEU.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина

DS2P.L
Ранг доходности на риск DS2P.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DS2P.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DS2P.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DS2P.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DS2P.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DS2P.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGEU.L c DS2P.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc) (LGEU.L) и L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LGEU.LDS2P.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.98

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

-0.33

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.38

-0.70

+9.09

LGEU.L vs. DS2P.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGEU.L на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа DS2P.L равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGEU.L и DS2P.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGEU.L и DS2P.L

Максимальная просадка LGEU.L за все время составила -34.27%, что меньше максимальной просадки DS2P.L в -99.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGEU.L и DS2P.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LGEU.LDS2P.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.27%

-99.63%

+65.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-26.10%

+16.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.41%

-66.97%

+50.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.68%

-78.15%

+55.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-99.60%

+97.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-89.26%

+84.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

12.32%

-9.72%

Волатильность

Сравнение волатильности LGEU.L и DS2P.L

Текущая волатильность для L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc) (LGEU.L) составляет 3.63%, в то время как у L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что LGEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DS2P.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LGEU.LDS2P.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

9.52%

-5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

27.81%

-16.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

33.31%

-19.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

35.72%

-20.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

37.23%

-20.24%

Сравнение комиссий LGEU.L и DS2P.L

LGEU.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DS2P.L в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LGEU.L и DS2P.L

Ни LGEU.L, ни DS2P.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


LGEU.L and DS2P.L have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGEU.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGEU.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for DS2P.L.

LGEU.L is categorized as Europe Equities, while DS2P.L is Leveraged Equities. LGEU.L tracks Solactive Core Developed Markets Europe ex UK Large & Mid Cap EUR Index NTR, while DS2P.L tracks ShortDAX x2 Index Gross TR EUR. Their fees differ too: 0.10% for LGEU.L and 0.50% for DS2P.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGEU.L и DS2P.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор