Сравнение LGEU.L с DS2P.L
LGEU.L (L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc)) and DS2P.L (L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - LGEU.L is a Europe Equities fund tracking the Solactive Core Developed Markets Europe ex UK Large & Mid Cap EUR Index NTR, while DS2P.L is a Leveraged Equities fund tracking the ShortDAX x2 Index Gross TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGEU.L returned 9.77%/yr vs -20.08%/yr for DS2P.L. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. LGEU.L charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for DS2P.L.
Доходность
Сравнение доходности LGEU.L и DS2P.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LGEU.L торгуется в EUR, в то время как DS2P.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DS2P.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LGEU.L показывает доходность 11.20%, что значительно выше, чем у DS2P.L с доходностью -9.03%.
LGEU.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 6.70%
- С начала года
- 11.20%
- 1 год
- 21.78%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- —
DS2P.L
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- -9.03%
- 1 год
- -8.68%
- 3 года*
- -24.32%
- 5 лет*
- -20.08%
- 10 лет*
- -23.39%
Сравнение доходности по годам LGEU.L и DS2P.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGEU.L L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc) | 11.20% | 19.94% | 6.68% | 17.97% | -11.77% | 24.90% | 1.53% | 30.71% | -9.44% |
DS2P.L L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) | -9.03% | -33.35% | -24.89% | -28.24% | 7.88% | -31.80% | -35.33% | -38.45% | 13.53% |
Correlation
The correlation between LGEU.L and DS2P.L is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г. | -0.89 |
The correlation between LGEU.L and DS2P.L has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGEU.L vs. DS2P.L — Ранг доходности на риск
LGEU.L
DS2P.L
Сравнение LGEU.L c DS2P.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc) (LGEU.L) и L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGEU.L | DS2P.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.98 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | -0.33 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | -0.70 | +9.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGEU.L и DS2P.L
Максимальная просадка LGEU.L за все время составила -34.27%, что меньше максимальной просадки DS2P.L в -99.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGEU.L и DS2P.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGEU.L | DS2P.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.27% | -99.63% | +65.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -26.10% | +16.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.41% | -66.97% | +50.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.68% | -78.15% | +55.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -99.60% | +97.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -89.26% | +84.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 12.32% | -9.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGEU.L и DS2P.L
Текущая волатильность для L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc) (LGEU.L) составляет 3.63%, в то время как у L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что LGEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DS2P.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGEU.L | DS2P.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 9.52% | -5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 27.81% | -16.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 33.31% | -19.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 35.72% | -20.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 37.23% | -20.24% |
Сравнение комиссий LGEU.L и DS2P.L
LGEU.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DS2P.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGEU.L и DS2P.L
Ни LGEU.L, ни DS2P.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LGEU.L and DS2P.L have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGEU.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGEU.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for DS2P.L.
LGEU.L is categorized as Europe Equities, while DS2P.L is Leveraged Equities. LGEU.L tracks Solactive Core Developed Markets Europe ex UK Large & Mid Cap EUR Index NTR, while DS2P.L tracks ShortDAX x2 Index Gross TR EUR. Their fees differ too: 0.10% for LGEU.L and 0.50% for DS2P.L.
Подберите оптимальное распределение для LGEU.L и DS2P.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор