PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LGEU.L с DEL2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGEU.L с DEL2.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LGEU.L (L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc)) and DEL2.L (L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - LGEU.L is a Europe Equities fund tracking the Solactive Core Developed Markets Europe ex UK Large & Mid Cap EUR Index NTR, while DEL2.L is a Leveraged Equities fund tracking the LevDAX x2 Index Gross TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGEU.L returned 9.77%/yr vs 12.10%/yr for DEL2.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LGEU.L charges 0.10%/yr vs 0.40%/yr for DEL2.L.

Доходность

Сравнение доходности LGEU.L и DEL2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc) (LGEU.L) и L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc) (DEL2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGEU.L показывает доходность 11.20%, что значительно выше, чем у DEL2.L с доходностью -1.71%.

LGEU.L

1 день
-0.14%
1 месяц
0.68%
6 месяцев
6.70%
С начала года
11.20%
1 год
21.78%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.77%
10 лет*
—

DEL2.L

1 день
-1.27%
1 месяц
-1.11%
6 месяцев
-8.34%
С начала года
-1.71%
1 год
-1.68%
3 года*
23.12%
5 лет*
12.10%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGEU.L и DEL2.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGEU.L
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc)		11.20%19.94%6.68%17.97%-11.77%24.90%1.53%30.71%-9.44%
DEL2.L
L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc)		-1.71%37.26%31.65%34.68%-27.71%30.03%-4.00%46.12%-14.49%

Correlation

The correlation between LGEU.L and DEL2.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.89

The correlation between LGEU.L and DEL2.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc)

L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с LGEU.L:
LGEU.L с ETRA.LLGEU.L с FLXD.LLGEU.L с HTWG.LLGEU.L с ISPY.LLGEU.L с JRDE.LLGEU.L с JRDZ.LLGEU.L с MIVO.L
Часто сравнивают с DEL2.L:
DEL2.L с DS2P.LDEL2.L с 2MU.LDEL2.L с 3MST.LDEL2.L с SOXL.LDEL2.L с 3SPY.LDEL2.L с AMD3.LDEL2.L с DES2.L

Доходность на риск

LGEU.L vs. DEL2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGEU.L
Ранг доходности на риск LGEU.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGEU.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGEU.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGEU.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGEU.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGEU.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DEL2.L
Ранг доходности на риск DEL2.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEL2.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEL2.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEL2.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEL2.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEL2.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGEU.L c DEL2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc) (LGEU.L) и L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc) (DEL2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGEU.LDEL2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
-0.05

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
0.16

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.02

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

-0.06

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.38

-0.19

+8.58

LGEU.L vs. DEL2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGEU.L на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа DEL2.L равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGEU.L и DEL2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGEU.L и DEL2.L

Максимальная просадка LGEU.L за все время составила -34.27%, что меньше максимальной просадки DEL2.L в -64.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGEU.L и DEL2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGEU.LDEL2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.27%

-64.67%

+30.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-26.77%

+16.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.41%

-30.23%

+13.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.68%

-49.13%

+26.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-8.66%

+6.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-16.34%

+11.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

8.68%

-6.08%

Волатильность

Сравнение волатильности LGEU.L и DEL2.L

Текущая волатильность для L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR (Acc) (LGEU.L) составляет 3.63%, в то время как у L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc) (DEL2.L) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что LGEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEL2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGEU.LDEL2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

9.37%

-5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

27.90%

-16.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

33.05%

-19.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

34.41%

-19.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

36.20%

-19.21%

Сравнение комиссий LGEU.L и DEL2.L

LGEU.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DEL2.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGEU.L и DEL2.L

Ни LGEU.L, ни DEL2.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LGEU.L and DEL2.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGEU.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGEU.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for DEL2.L.

LGEU.L is categorized as Europe Equities, while DEL2.L is Leveraged Equities. LGEU.L tracks Solactive Core Developed Markets Europe ex UK Large & Mid Cap EUR Index NTR, while DEL2.L tracks LevDAX x2 Index Gross TR EUR. Their fees differ too: 0.10% for LGEU.L and 0.40% for DEL2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGEU.L и DEL2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор