PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGEG.L с IEFV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGEG.L с IEFV.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LGEG.L (L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF) and IEFV.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - LGEG.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while IEFV.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGEG.L returned 9.75%/yr vs 15.04%/yr for IEFV.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LGEG.L charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for IEFV.L.

Доходность

Сравнение доходности LGEG.L и IEFV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF (LGEG.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGEG.L показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у IEFV.L с доходностью 14.64%.

LGEG.L

1 день
0.79%
1 месяц
2.41%
С начала года
10.07%
6 месяцев
10.19%
1 год
24.47%
3 года*
15.34%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—

IEFV.L

1 день
1.36%
1 месяц
1.12%
С начала года
14.64%
6 месяцев
15.38%
1 год
38.77%
3 года*
22.78%
5 лет*
15.04%
10 лет*
12.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGEG.L и IEFV.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGEG.L
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF		10.07%26.07%1.82%15.66%-6.90%16.82%6.82%21.42%-16.79%
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		14.64%42.20%5.40%11.41%1.47%18.58%-3.74%15.71%-6.68%

Correlation

The correlation between LGEG.L and IEFV.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.85

The correlation between LGEG.L and IEFV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGEG.L и IEFV.L

Секторы
LGEG.L
IEFV.L

Финансовые услуги

23.5%
23.6%

Промышленность

20.7%
18.8%

Здравоохранение

13.0%
13.2%

Технологии

12.0%
9.7%

Потребительский циклический сектор

7.3%
6.5%

Потребительский защитный сектор

6.8%
8.6%

Сырьевые материалы

4.6%
5.5%

Коммунальные услуги

4.6%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.6%

Энергетика

3.5%
5.2%

Недвижимость

0.6%
0.7%

Финансовые услуги

LGEG.L
23.5%
IEFV.L
23.6%

Промышленность

LGEG.L
20.7%
IEFV.L
18.8%

Здравоохранение

LGEG.L
13.0%
IEFV.L
13.2%

Технологии

LGEG.L
12.0%
IEFV.L
9.7%

Потребительский циклический сектор

LGEG.L
7.3%
IEFV.L
6.5%

Потребительский защитный сектор

LGEG.L
6.8%
IEFV.L
8.6%

Сырьевые материалы

LGEG.L
4.6%
IEFV.L
5.5%

Коммунальные услуги

LGEG.L
4.6%
IEFV.L
4.8%

Коммуникационные услуги

LGEG.L
3.6%
IEFV.L
3.6%

Энергетика

LGEG.L
3.5%
IEFV.L
5.2%

Недвижимость

LGEG.L
0.6%
IEFV.L
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с LGEG.L:
LGEG.L с LGEN.LLGEG.L с VERG.LLGEG.L с LGGE.DELGEG.L с ROBG.LLGEG.L с AIAG.LLGEG.L с BCOG.LLGEG.L с CS1.L
Часто сравнивают с IEFV.L:
IEFV.L с EVAL.LIEFV.L с BRK-BIEFV.L с NASL.LIEFV.L с SMEA.LIEFV.L с UC96.LIEFV.L с XDAX.LIEFV.L с EFV

Доходность на риск

LGEG.L vs. IEFV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGEG.L
Ранг доходности на риск LGEG.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGEG.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGEG.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGEG.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGEG.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGEG.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IEFV.L
Ранг доходности на риск IEFV.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFV.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFV.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFV.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFV.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFV.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGEG.L c IEFV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF (LGEG.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGEG.LIEFV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.88

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.91

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.53

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

3.65

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.33

13.42

-5.09

LGEG.L vs. IEFV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGEG.L на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа IEFV.L равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGEG.L и IEFV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGEG.L и IEFV.L

Максимальная просадка LGEG.L за все время составила -27.46%, что меньше максимальной просадки IEFV.L в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGEG.L и IEFV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGEG.LIEFV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.46%

-34.64%

+7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-10.57%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.34%

-15.02%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.79%

-16.16%

-3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

0.00%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-6.18%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.88%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности LGEG.L и IEFV.L

Текущая волатильность для L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF (LGEG.L) составляет 3.01%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что LGEG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGEG.LIEFV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

3.84%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

11.09%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

13.43%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

17.10%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

17.58%

+0.45%

Сравнение комиссий LGEG.L и IEFV.L

LGEG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IEFV.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGEG.L и IEFV.L

Ни LGEG.L, ни IEFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LGEG.L and IEFV.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGEG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGEG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IEFV.L.

LGEG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.10% for LGEG.L and 0.25% for IEFV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGEG.L и IEFV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор