PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGEG.L с CMFP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGEG.L с CMFP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGEG.L (L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF) and CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LGEG.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Ex UK NR EUR, while CMFP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGEG.L returned 9.50%/yr vs 13.29%/yr for CMFP.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. LGEG.L charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for CMFP.L.

Доходность

Сравнение доходности LGEG.L и CMFP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF (LGEG.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGEG.L показывает доходность 7.21%, что значительно ниже, чем у CMFP.L с доходностью 19.16%.

LGEG.L

1 день
0.74%
1 месяц
4.47%
С начала года
7.21%
6 месяцев
8.92%
1 год
19.51%
3 года*
13.63%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—

CMFP.L

1 день
-1.12%
1 месяц
-1.18%
С начала года
19.16%
6 месяцев
18.60%
1 год
32.00%
3 года*
10.92%
5 лет*
13.29%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGEG.L и CMFP.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGEG.L
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF		7.21%26.07%1.82%15.66%-7.09%17.07%6.82%21.42%-4.53%
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		19.16%8.49%6.86%-11.43%32.79%34.61%-0.92%3.99%-1.63%

Correlation

The correlation between LGEG.L and CMFP.L is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г.

0.12

The correlation between LGEG.L and CMFP.L shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LGEG.L и CMFP.L

Секторы
LGEG.L
CMFP.L

Финансовые услуги

23.9%
10.7%

Промышленность

20.9%

-

Здравоохранение

13.8%

-

Технологии

10.9%
5.1%

Потребительский циклический сектор

7.9%
8.3%

Потребительский защитный сектор

6.7%
13.6%

Сырьевые материалы

5.0%
49.3%

Коммунальные услуги

4.4%

-

Коммуникационные услуги

3.2%
7.6%

Энергетика

2.8%

-

Недвижимость

0.6%
5.5%

Финансовые услуги

LGEG.L
23.9%
CMFP.L
10.7%

Промышленность

LGEG.L
20.9%
CMFP.L

-

Здравоохранение

LGEG.L
13.8%
CMFP.L

-

Технологии

LGEG.L
10.9%
CMFP.L
5.1%

Потребительский циклический сектор

LGEG.L
7.9%
CMFP.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

LGEG.L
6.7%
CMFP.L
13.6%

Сырьевые материалы

LGEG.L
5.0%
CMFP.L
49.3%

Коммунальные услуги

LGEG.L
4.4%
CMFP.L

-

Коммуникационные услуги

LGEG.L
3.2%
CMFP.L
7.6%

Энергетика

LGEG.L
2.8%
CMFP.L

-

Недвижимость

LGEG.L
0.6%
CMFP.L
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с LGEG.L:
LGEG.L с LGEN.LLGEG.L с VERG.LLGEG.L с LGGE.DELGEG.L с ROBG.LLGEG.L с MMS.LLGEG.L с AIAG.LLGEG.L с BCOG.L
Часто сравнивают с CMFP.L:
CMFP.L с BCOG.LCMFP.L с XSVT.DECMFP.L с UC15.LCMFP.L с VWRL.LCMFP.L с VOOCMFP.L с SDCICMFP.L с SGLN.L

Доходность на риск

LGEG.L vs. CMFP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGEG.L
Ранг доходности на риск LGEG.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGEG.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGEG.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGEG.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGEG.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGEG.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGEG.L c CMFP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF (LGEG.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGEG.LCMFP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.16

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.76

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

4.81

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

11.77

-5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGEG.L vs. CMFP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGEG.L на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа CMFP.L равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGEG.L и CMFP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGEG.LCMFP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.16

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.89

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.27

+0.38

Просадки

Сравнение просадок LGEG.L и CMFP.L

Максимальная просадка LGEG.L за все время составила -27.46%, что меньше максимальной просадки CMFP.L в -50.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGEG.L и CMFP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGEG.LCMFP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.46%

-50.47%

+23.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-6.63%

-3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.34%

-12.97%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.79%

-23.51%

+3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-3.64%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-24.51%

+20.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.71%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности LGEG.L и CMFP.L

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF (LGEG.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) имеют волатильность 4.86% и 4.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGEG.LCMFP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

4.82%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

12.18%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

14.73%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

14.86%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

13.92%

+2.48%

Сравнение комиссий LGEG.L и CMFP.L

LGEG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CMFP.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGEG.L и CMFP.L

Ни LGEG.L, ни CMFP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LGEG.L and CMFP.L have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGEG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGEG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for CMFP.L.

LGEG.L is categorized as Europe Equities, while CMFP.L is Commodities. LGEG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Their fees differ too: 0.10% for LGEG.L and 0.30% for CMFP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGEG.L и CMFP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор