Сравнение LGAP.L с LGJP.L
LGAP.L (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) and LGJP.L (L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - LGAP.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR, while LGJP.L is a Japan Equities fund tracking the Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGAP.L returned 5.56%/yr vs 9.41%/yr for LGJP.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LGAP.L и LGJP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGAP.L показывает доходность 9.71%, что значительно ниже, чем у LGJP.L с доходностью 14.58%.
LGAP.L
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 6.69%
- С начала года
- 9.71%
- 1 год
- 14.79%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- —
LGJP.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -1.50%
- 6 месяцев
- 8.36%
- С начала года
- 14.58%
- 1 год
- 32.90%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGAP.L и LGJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGAP.L L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 9.71% | 20.97% | 4.67% | 4.82% | -5.65% | 2.87% | 8.44% | 17.78% | -1.30% |
LGJP.L L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 14.58% | 25.67% | 8.35% | 20.25% | -16.76% | 1.05% | 16.58% | 18.59% | -7.06% |
Correlation
The correlation between LGAP.L and LGJP.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г. | 0.68 |
The correlation between LGAP.L and LGJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGAP.L vs. LGJP.L — Ранг доходности на риск
LGAP.L
LGJP.L
Сравнение LGAP.L c LGJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGAP.L | LGJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.48 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 8.04 | -3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGAP.L и LGJP.L
Максимальная просадка LGAP.L за все время составила -38.56%, что больше максимальной просадки LGJP.L в -32.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGAP.L и LGJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGAP.L | LGJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.56% | -32.19% | -6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -13.20% | +4.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.01% | -14.30% | -4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -32.19% | +7.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -3.69% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -7.57% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 4.08% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGAP.L и LGJP.L
Текущая волатильность для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L) составляет 3.45%, в то время как у L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что LGAP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGAP.L | LGJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 6.48% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 17.63% | -5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.03% | 21.11% | -7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 18.15% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 18.30% | +0.96% |
Сравнение комиссий LGAP.L и LGJP.L
И LGAP.L, и LGJP.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGAP.L и LGJP.L
Ни LGAP.L, ни LGJP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LGAP.L and LGJP.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGAP.L and LGJP.L have the same expense ratio: 0.10% per year.
LGAP.L is categorized as Asia Pacific Equities, while LGJP.L is Japan Equities. LGAP.L tracks Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR, while LGJP.L tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR.
Подберите оптимальное распределение для LGAP.L и LGJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор