Сравнение LGAP.L с ISPY.L
LGAP.L (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) and ISPY.L (L&G Cyber Security UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LGAP.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR, while ISPY.L is a Cybersecurity fund tracking the ISE Cyber Security UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGAP.L returned 5.36%/yr vs 12.11%/yr for ISPY.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGAP.L charges 0.10%/yr vs 0.69%/yr for ISPY.L.
Доходность
Сравнение доходности LGAP.L и ISPY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LGAP.L торгуется в USD, в то время как ISPY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISPY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LGAP.L показывает доходность 8.67%, что значительно ниже, чем у ISPY.L с доходностью 43.59%.
LGAP.L
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- 6.00%
- С начала года
- 8.67%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- —
ISPY.L
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 11.20%
- 6 месяцев
- 46.72%
- С начала года
- 43.59%
- 1 год
- 40.49%
- 3 года*
- 28.23%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- 17.03%
Сравнение доходности по годам LGAP.L и ISPY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGAP.L L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 8.67% | 20.97% | 4.67% | 4.82% | -5.65% | 2.87% | 8.44% | 17.78% | -1.30% |
ISPY.L L&G Cyber Security UCITS ETF | 43.59% | 7.85% | 17.69% | 41.44% | -32.64% | 8.19% | 41.44% | 30.69% | -10.35% |
Correlation
The correlation between LGAP.L and ISPY.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between LGAP.L and ISPY.L has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGAP.L vs. ISPY.L — Ранг доходности на риск
LGAP.L
ISPY.L
Сравнение LGAP.L c ISPY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L) и L&G Cyber Security UCITS ETF (ISPY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGAP.L | ISPY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.20 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 5.72 | -1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGAP.L и ISPY.L
Максимальная просадка LGAP.L за все время составила -38.56%, что меньше максимальной просадки ISPY.L в -52.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGAP.L и ISPY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGAP.L | ISPY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.56% | -52.67% | +14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -18.30% | +9.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.01% | -27.67% | +8.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -39.42% | +15.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -4.75% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -15.99% | +8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 7.06% | -3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGAP.L и ISPY.L
Текущая волатильность для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L) составляет 3.28%, в то время как у L&G Cyber Security UCITS ETF (ISPY.L) волатильность равна 10.75%. Это указывает на то, что LGAP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISPY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGAP.L | ISPY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 10.75% | -7.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 24.99% | -13.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 28.04% | -13.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 28.71% | -11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 25.05% | -5.79% |
Сравнение комиссий LGAP.L и ISPY.L
LGAP.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ISPY.L в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGAP.L и ISPY.L
Ни LGAP.L, ни ISPY.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LGAP.L and ISPY.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGAP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGAP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.69% for ISPY.L.
LGAP.L is categorized as Asia Pacific Equities, while ISPY.L is Cybersecurity. LGAP.L tracks Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR, while ISPY.L tracks ISE Cyber Security UCITS Index. Their fees differ too: 0.10% for LGAP.L and 0.69% for ISPY.L.
Подберите оптимальное распределение для LGAP.L и ISPY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор