Сравнение LGAP.L с IJPH.L
LGAP.L (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) and IJPH.L (iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LGAP.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR, while IJPH.L is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGAP.L returned 5.36%/yr vs 19.92%/yr for IJPH.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGAP.L charges 0.10%/yr vs 0.64%/yr for IJPH.L.
Доходность
Сравнение доходности LGAP.L и IJPH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LGAP.L торгуется в USD, в то время как IJPH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LGAP.L показывает доходность 8.67%, что значительно ниже, чем у IJPH.L с доходностью 17.86%.
LGAP.L
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- 6.00%
- С начала года
- 8.67%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- —
IJPH.L
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -3.25%
- 6 месяцев
- 10.77%
- С начала года
- 17.86%
- 1 год
- 46.23%
- 3 года*
- 27.91%
- 5 лет*
- 19.92%
- 10 лет*
- 15.10%
Сравнение доходности по годам LGAP.L и IJPH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGAP.L L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 8.67% | 20.97% | 4.67% | 4.82% | -5.65% | 2.87% | 8.44% | 17.78% | -1.30% |
IJPH.L iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF | 17.86% | 39.14% | 21.76% | 41.27% | -14.53% | 10.92% | 12.62% | 20.59% | -12.88% |
Correlation
The correlation between LGAP.L and IJPH.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г. | 0.65 |
The correlation between LGAP.L and IJPH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGAP.L vs. IJPH.L — Ранг доходности на риск
LGAP.L
IJPH.L
Сравнение LGAP.L c IJPH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGAP.L | IJPH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.36 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 3.88 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 13.80 | -9.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGAP.L и IJPH.L
Максимальная просадка LGAP.L за все время составила -38.56%, что меньше максимальной просадки IJPH.L в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGAP.L и IJPH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGAP.L | IJPH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.56% | -45.23% | +6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -11.86% | +3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.01% | -22.91% | +3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -30.65% | +6.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -5.19% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -12.07% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.34% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGAP.L и IJPH.L
Текущая волатильность для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L) составляет 3.28%, в то время как у iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что LGAP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGAP.L | IJPH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 7.74% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 18.49% | -6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 23.14% | -9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 22.27% | -4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 21.81% | -2.55% |
Сравнение комиссий LGAP.L и IJPH.L
LGAP.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IJPH.L в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGAP.L и IJPH.L
Ни LGAP.L, ни IJPH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LGAP.L and IJPH.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGAP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGAP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.64% for IJPH.L.
LGAP.L is categorized as Asia Pacific Equities, while IJPH.L is Japan Equities. LGAP.L tracks Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR, while IJPH.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.10% for LGAP.L and 0.64% for IJPH.L.
Подберите оптимальное распределение для LGAP.L и IJPH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор