Сравнение LGAP.L с HSJP.L
LGAP.L (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) and HSJP.L (HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - LGAP.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR, while HSJP.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGAP.L returned 5.36%/yr vs 10.16%/yr for HSJP.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGAP.L charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for HSJP.L.
Доходность
Сравнение доходности LGAP.L и HSJP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LGAP.L торгуется в USD, в то время как HSJP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSJP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LGAP.L показывает доходность 8.67%, что значительно ниже, чем у HSJP.L с доходностью 10.83%.
LGAP.L
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- 6.00%
- С начала года
- 8.67%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- —
HSJP.L
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -2.38%
- 6 месяцев
- 4.48%
- С начала года
- 10.83%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGAP.L и HSJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGAP.L L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 8.67% | 20.97% | 4.67% | 4.82% | -5.65% | 2.87% | 21.64% |
HSJP.L HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD | 10.83% | 27.18% | 11.96% | 19.27% | -15.43% | 3.60% | -3.10% |
Correlation
The correlation between LGAP.L and HSJP.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.60 |
The correlation between LGAP.L and HSJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGAP.L vs. HSJP.L — Ранг доходности на риск
LGAP.L
HSJP.L
Сравнение LGAP.L c HSJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L) и HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGAP.L | HSJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.07 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 6.30 | -2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGAP.L и HSJP.L
Максимальная просадка LGAP.L за все время составила -38.56%, что больше максимальной просадки HSJP.L в -30.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGAP.L и HSJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGAP.L | HSJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.56% | -30.83% | -7.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -14.69% | +6.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.01% | -18.97% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -30.83% | +6.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -3.83% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -9.82% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 4.83% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGAP.L и HSJP.L
Текущая волатильность для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L) составляет 3.28%, в то время как у HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSJP.L) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что LGAP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGAP.L | HSJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 5.53% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 16.72% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 20.59% | -6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 22.89% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 23.43% | -4.17% |
Сравнение комиссий LGAP.L и HSJP.L
LGAP.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HSJP.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGAP.L и HSJP.L
Ни LGAP.L, ни HSJP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LGAP.L and HSJP.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGAP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGAP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for HSJP.L.
LGAP.L is categorized as Asia Pacific Equities, while HSJP.L is Japan Equities. LGAP.L tracks Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR, while HSJP.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: L&G and HSBC. Their fees differ too: 0.10% for LGAP.L and 0.18% for HSJP.L.
Подберите оптимальное распределение для LGAP.L и HSJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор